PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEQT.NEO с MFUL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEQT.NEO с MFUL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity All-in-One Equity ETF Fund (FEQT.NEO) и Mindful Conservative ETF (MFUL).

FEQT.NEO и MFUL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEQT.NEO - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 янв. 2022 г.. MFUL - это активно управляемый фонд от Mohr Funds. Фонд был запущен 2 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FEQT.NEO и MFUL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity All-in-One Equity ETF Fund (FEQT.NEO) и Mindful Conservative ETF (MFUL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEQT.NEO и MFUL

2026 (YTD)20252024
FEQT.NEO
Fidelity All-in-One Equity ETF Fund		2.28%18.36%13.06%
MFUL
Mindful Conservative ETF		0.87%-0.29%9.56%
Разные валюты инструментов

FEQT.NEO торгуется в CAD, в то время как MFUL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MFUL были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FEQT.NEO показывает доходность 2.28%, что значительно выше, чем у MFUL с доходностью 0.87%.

FEQT.NEO

1 день
0.95%
1 месяц
-3.56%
С начала года
2.28%
6 месяцев
3.52%
1 год
18.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MFUL

1 день
0.00%
1 месяц
-0.75%
С начала года
0.87%
6 месяцев
-0.71%
1 год
0.46%
3 года*
4.77%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity All-in-One Equity ETF Fund

Mindful Conservative ETF

Часто сравнивают с FEQT.NEO:
FEQT.NEO с XEQT.TOFEQT.NEO с VEQT.TOFEQT.NEO с VFV.TOFEQT.NEO с ZEQT.TOFEQT.NEO с TEQT.TOFEQT.NEO с XMTM.TOFEQT.NEO с HEQL.TO
Часто сравнивают с MFUL:
MFUL с AVUVMFUL с MDIVMFUL с DBMFMFUL с TSPXMFUL с CGBLMFUL с EAOMMFUL с CEFS

Сравнение комиссий FEQT.NEO и MFUL

FEQT.NEO берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии MFUL в 1.10%.

MFUL
Mindful Conservative ETF
FEQT.NEO
Fidelity All-in-One Equity ETF Fund

Доходность на риск

FEQT.NEO vs. MFUL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEQT.NEO
Ранг доходности на риск FEQT.NEO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEQT.NEO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEQT.NEO: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEQT.NEO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEQT.NEO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEQT.NEO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
MFUL
Ранг доходности на риск MFUL: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFUL: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFUL: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFUL: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFUL: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFUL: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEQT.NEO c MFUL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity All-in-One Equity ETF Fund (FEQT.NEO) и Mindful Conservative ETF (MFUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEQT.NEOMFULDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

0.07

+1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

0.13

+1.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.02

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

-0.02

+1.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.22

-0.06

+7.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEQT.NEO vs. MFUL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEQT.NEO на текущий момент составляет 1.23, что выше коэффициента Шарпа MFUL равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEQT.NEO и MFUL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEQT.NEOMFULРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

0.07

+1.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.37

0.29

+1.08

Корреляция

Корреляция между FEQT.NEO и MFUL составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEQT.NEO и MFUL

FEQT.NEO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MFUL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%.

TTM2025202420232022
FEQT.NEO
Fidelity All-in-One Equity ETF Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MFUL
Mindful Conservative ETF		3.12%3.31%2.59%5.00%0.29%

Просадки

Сравнение просадок FEQT.NEO и MFUL

Максимальная просадка FEQT.NEO за все время составила -13.24%, примерно равная максимальной просадке MFUL в -13.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEQT.NEO и MFUL.

Загрузка...

Показатели просадок

FEQT.NEOMFULРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.24%

-16.41%

+3.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.15%

-3.77%

-7.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.10%

-4.00%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.49%

-9.80%

+8.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

1.07%

+1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности FEQT.NEO и MFUL

Fidelity All-in-One Equity ETF Fund (FEQT.NEO) имеет более высокую волатильность в 5.65% по сравнению с Mindful Conservative ETF (MFUL) с волатильностью 2.12%. Это указывает на то, что FEQT.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEQT.NEOMFULРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.65%

2.12%

+3.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.38%

4.19%

+5.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.04%

6.33%

+8.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.27%

6.33%

+6.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.27%

6.33%

+6.94%