PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEQT.NEO с FELG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEQT.NEO с FELG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity All-in-One Equity ETF Fund (FEQT.NEO) и Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG).

FEQT.NEO и FELG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEQT.NEO - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 янв. 2022 г.. FELG - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 нояб. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности FEQT.NEO и FELG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity All-in-One Equity ETF Fund (FEQT.NEO) и Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEQT.NEO и FELG

2026 (YTD)20252024
FEQT.NEO
Fidelity All-in-One Equity ETF Fund		2.28%18.36%13.06%
FELG
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF		-7.93%13.01%26.07%
Разные валюты инструментов

FEQT.NEO торгуется в CAD, в то время как FELG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FELG были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FEQT.NEO показывает доходность 2.28%, что значительно выше, чем у FELG с доходностью -7.93%.

FEQT.NEO

1 день
0.95%
1 месяц
-3.56%
С начала года
2.28%
6 месяцев
3.52%
1 год
18.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FELG

1 день
0.90%
1 месяц
-2.72%
С начала года
-7.93%
6 месяцев
-8.41%
1 год
16.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity All-in-One Equity ETF Fund

Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF

Часто сравнивают с FEQT.NEO:
FEQT.NEO с XEQT.TOFEQT.NEO с VEQT.TOFEQT.NEO с VFV.TOFEQT.NEO с ZEQT.TOFEQT.NEO с TEQT.TOFEQT.NEO с XMTM.TOFEQT.NEO с HEQL.TO
Часто сравнивают с FELG:
FELG с FSPGXFELG с SCHGFELG с FFLGFELG с FTECFELG с FXAIXFELG с FBGRXFELG с QQQ

Сравнение комиссий FEQT.NEO и FELG

FEQT.NEO берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии FELG в 0.18%.

FEQT.NEO
Fidelity All-in-One Equity ETF Fund
FELG
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF

Доходность на риск

FEQT.NEO vs. FELG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEQT.NEO
Ранг доходности на риск FEQT.NEO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEQT.NEO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEQT.NEO: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEQT.NEO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEQT.NEO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEQT.NEO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
FELG
Ранг доходности на риск FELG: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELG: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELG: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELG: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELG: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELG: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEQT.NEO c FELG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity All-in-One Equity ETF Fund (FEQT.NEO) и Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEQT.NEOFELGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

0.73

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

1.16

+0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.17

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

1.02

+0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.22

3.01

+4.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEQT.NEO vs. FELG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEQT.NEO на текущий момент составляет 1.23, что выше коэффициента Шарпа FELG равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEQT.NEO и FELG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEQT.NEOFELGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

0.73

+0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.37

1.02

+0.35

Корреляция

Корреляция между FEQT.NEO и FELG составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEQT.NEO и FELG

FEQT.NEO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FELG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%.

TTM202520242023
FEQT.NEO
Fidelity All-in-One Equity ETF Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%
FELG
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF		0.40%0.38%0.44%0.11%

Просадки

Сравнение просадок FEQT.NEO и FELG

Максимальная просадка FEQT.NEO за все время составила -13.24%, что меньше максимальной просадки FELG в -24.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEQT.NEO и FELG.

Загрузка...

Показатели просадок

FEQT.NEOFELGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.24%

-23.89%

+10.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.15%

-16.17%

+5.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.10%

-11.99%

+7.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.49%

-3.57%

+2.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

4.73%

-2.19%

Волатильность

Сравнение волатильности FEQT.NEO и FELG

Текущая волатильность для Fidelity All-in-One Equity ETF Fund (FEQT.NEO) составляет 5.65%, в то время как у Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) волатильность равна 6.74%. Это указывает на то, что FEQT.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FELG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEQT.NEOFELGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.65%

6.74%

-1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.38%

12.38%

-3.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.04%

22.34%

-7.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.27%

19.79%

-6.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.27%

19.79%

-6.52%