PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEQT.NEO с FBAL.NEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEQT.NEO с FBAL.NEO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FEQT.NEO (Fidelity All-in-One Equity ETF Fund) and FBAL.NEO (Fidelity All-in-One Balanced ETF) are both Diversified Portfolio funds from Fidelity. Both are actively managed. Over the past year, FEQT.NEO returned 26.09% vs 16.94% for FBAL.NEO. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. FEQT.NEO charges 0.43%/yr vs 0.40%/yr for FBAL.NEO.

Доходность

Сравнение доходности FEQT.NEO и FBAL.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity All-in-One Equity ETF Fund (FEQT.NEO) и Fidelity All-in-One Balanced ETF (FBAL.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEQT.NEO показывает доходность 10.90%, что значительно выше, чем у FBAL.NEO с доходностью 7.17%.

FEQT.NEO

1 день
0.54%
1 месяц
2.32%
С начала года
10.90%
6 месяцев
11.83%
1 год
26.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FBAL.NEO

1 день
0.26%
1 месяц
1.65%
С начала года
7.17%
6 месяцев
7.84%
1 год
16.94%
3 года*
16.34%
5 лет*
10.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEQT.NEO и FBAL.NEO

2026 (YTD)20252024
FEQT.NEO
Fidelity All-in-One Equity ETF Fund		10.90%19.42%14.08%
FBAL.NEO
Fidelity All-in-One Balanced ETF		7.17%12.92%11.03%

Correlation

The correlation between FEQT.NEO and FBAL.NEO is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2024 г.

0.95

The correlation between FEQT.NEO and FBAL.NEO has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity All-in-One Equity ETF Fund

Fidelity All-in-One Balanced ETF

Часто сравнивают с FEQT.NEO:
FEQT.NEO с XEQT.TOFEQT.NEO с VEQT.TOFEQT.NEO с ZEQT.TOFEQT.NEO с VFV.TOFEQT.NEO с TEQT.TOFEQT.NEO с HEQL.TOFEQT.NEO с XMTM.TO
Часто сравнивают с FBAL.NEO:
FBAL.NEO с VBAL.TOFBAL.NEO с XBAL.TOFBAL.NEO с FGRO.NEOFBAL.NEO с AMBFXFBAL.NEO с FBALXFBAL.NEO с ZBAL.TOFBAL.NEO с MAW120.TO

Доходность на риск

FEQT.NEO vs. FBAL.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEQT.NEO
Ранг доходности на риск FEQT.NEO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEQT.NEO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEQT.NEO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEQT.NEO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEQT.NEO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEQT.NEO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
FBAL.NEO
Ранг доходности на риск FBAL.NEO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBAL.NEO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBAL.NEO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBAL.NEO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBAL.NEO: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBAL.NEO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEQT.NEO c FBAL.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity All-in-One Equity ETF Fund (FEQT.NEO) и Fidelity All-in-One Balanced ETF (FBAL.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEQT.NEOFBAL.NEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
2.23

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.30
3.20

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.43

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

2.79

+0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.53

11.65

+1.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEQT.NEO vs. FBAL.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEQT.NEO на текущий момент составляет 2.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBAL.NEO равному 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEQT.NEO и FBAL.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEQT.NEOFBAL.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

2.23

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.27

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.79

1.23

+0.56

Просадки

Сравнение просадок FEQT.NEO и FBAL.NEO

Максимальная просадка FEQT.NEO за все время составила -13.24%, примерно равная максимальной просадке FBAL.NEO в -13.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEQT.NEO и FBAL.NEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEQT.NEOFBAL.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.24%

-13.83%

+0.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.31%

-6.04%

-2.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-8.29%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-0.19%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.45%

-2.43%

+0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

1.44%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности FEQT.NEO и FBAL.NEO

Fidelity All-in-One Equity ETF Fund (FEQT.NEO) имеет более высокую волатильность в 3.90% по сравнению с Fidelity All-in-One Balanced ETF (FBAL.NEO) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что FEQT.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBAL.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEQT.NEOFBAL.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

2.78%

+1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.89%

6.08%

+2.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.02%

7.54%

+3.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.44%

8.58%

+3.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.44%

8.57%

+3.87%

Сравнение комиссий FEQT.NEO и FBAL.NEO

FEQT.NEO берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии FBAL.NEO в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEQT.NEO и FBAL.NEO

Дивидендная доходность FEQT.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности FBAL.NEO в 1.50%

ПозицияTTM20252024202320222021
FBAL.NEO
Fidelity All-in-One Balanced ETF		1.50%1.61%1.42%1.71%4.48%1.08%
FEQT.NEO
Fidelity All-in-One Equity ETF Fund		0.82%0.91%0.91%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, FEQT.NEO and FBAL.NEO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, FBAL.NEO is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FBAL.NEO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.43% for FEQT.NEO.

Their fees differ too: 0.43% for FEQT.NEO and 0.40% for FBAL.NEO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEQT.NEO и FBAL.NEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор