PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEQT.NEO с AVGE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEQT.NEO с AVGE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity All-in-One Equity ETF Fund (FEQT.NEO) и Avantis All Equity Markets ETF (AVGE).

FEQT.NEO и AVGE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEQT.NEO - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 янв. 2022 г.. AVGE - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность MSCI AC World IMI. Фонд был запущен 27 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности FEQT.NEO и AVGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity All-in-One Equity ETF Fund (FEQT.NEO) и Avantis All Equity Markets ETF (AVGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEQT.NEO и AVGE

2026 (YTD)20252024
FEQT.NEO
Fidelity All-in-One Equity ETF Fund		2.28%18.36%13.06%
AVGE
Avantis All Equity Markets ETF		4.63%15.30%11.66%
Разные валюты инструментов

FEQT.NEO торгуется в CAD, в то время как AVGE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AVGE были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FEQT.NEO показывает доходность 2.28%, что значительно ниже, чем у AVGE с доходностью 4.63%.

FEQT.NEO

1 день
0.95%
1 месяц
-3.56%
С начала года
2.28%
6 месяцев
3.52%
1 год
18.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVGE

1 день
0.52%
1 месяц
-2.87%
С начала года
4.63%
6 месяцев
6.72%
1 год
22.75%
3 года*
18.70%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity All-in-One Equity ETF Fund

Avantis All Equity Markets ETF

Часто сравнивают с FEQT.NEO:
FEQT.NEO с XEQT.TOFEQT.NEO с VEQT.TOFEQT.NEO с VFV.TOFEQT.NEO с ZEQT.TOFEQT.NEO с TEQT.TOFEQT.NEO с XMTM.TOFEQT.NEO с HEQL.TO
Часто сравнивают с AVGE:
AVGE с VTAVGE с DFAWAVGE с AVGVAVGE с VOOAVGE с AVUVAVGE с VTIAVGE с DGEIX

Сравнение комиссий FEQT.NEO и AVGE

FEQT.NEO берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии AVGE в 0.23%.

FEQT.NEO
Fidelity All-in-One Equity ETF Fund
AVGE
Avantis All Equity Markets ETF

Доходность на риск

FEQT.NEO vs. AVGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEQT.NEO
Ранг доходности на риск FEQT.NEO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEQT.NEO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEQT.NEO: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEQT.NEO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEQT.NEO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEQT.NEO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
AVGE
Ранг доходности на риск AVGE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGE: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEQT.NEO c AVGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity All-in-One Equity ETF Fund (FEQT.NEO) и Avantis All Equity Markets ETF (AVGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEQT.NEOAVGEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.37

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

1.87

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.29

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

1.82

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.22

7.72

-0.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEQT.NEO vs. AVGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEQT.NEO на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVGE равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEQT.NEO и AVGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEQT.NEOAVGEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.37

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.37

1.53

-0.15

Корреляция

Корреляция между FEQT.NEO и AVGE составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEQT.NEO и AVGE

FEQT.NEO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVGE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%.

TTM2025202420232022
FEQT.NEO
Fidelity All-in-One Equity ETF Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVGE
Avantis All Equity Markets ETF		1.80%1.67%1.92%1.93%0.74%

Просадки

Сравнение просадок FEQT.NEO и AVGE

Максимальная просадка FEQT.NEO за все время составила -13.24%, что меньше максимальной просадки AVGE в -17.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEQT.NEO и AVGE.

Загрузка...

Показатели просадок

FEQT.NEOAVGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.24%

-17.13%

+3.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.15%

-12.63%

+1.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.10%

-5.36%

+1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.49%

-2.49%

+1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

2.65%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности FEQT.NEO и AVGE

Fidelity All-in-One Equity ETF Fund (FEQT.NEO) и Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) имеют волатильность 5.65% и 5.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEQT.NEOAVGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.65%

5.69%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.38%

9.73%

-0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.04%

16.72%

-1.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.27%

13.41%

-0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.27%

13.41%

-0.14%