PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FEPX.DE с XCHA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEPX.DE с XCHA.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

FEPX.DE (Fidelity Sustainable Research Enhanced Pacific ex-Japan Equity UCITS ETF Acc) and XCHA.DE (Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - FEPX.DE is a Asia Pacific Equities fund tracking the Fidelity Sustainable Research Enhanced Pacific ex-Japan Equity, while XCHA.DE is a China Equities fund tracking the MSCI China A Onshore NR CNY. Both are passively managed. Over the past 5 years, FEPX.DE returned 6.25%/yr vs 2.22%/yr for XCHA.DE. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. FEPX.DE charges 0.30%/yr vs 0.50%/yr for XCHA.DE.

Доходность

Сравнение доходности FEPX.DE и XCHA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Fidelity Sustainable Research Enhanced Pacific ex-Japan Equity UCITS ETF Acc (FEPX.DE) и Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C (XCHA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEPX.DE показывает доходность 11.30%, что значительно выше, чем у XCHA.DE с доходностью 6.51%.

FEPX.DE

1 день
0.00%
1 месяц
2.13%
6 месяцев
8.37%
С начала года
11.30%
1 год
15.54%
3 года*
10.93%
5 лет*
6.25%
10 лет*
—

XCHA.DE

1 день
-3.31%
1 месяц
-6.11%
6 месяцев
2.94%
С начала года
6.51%
1 год
27.27%
3 года*
11.94%
5 лет*
2.22%
10 лет*
7.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEPX.DE и XCHA.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
FEPX.DE
Fidelity Sustainable Research Enhanced Pacific ex-Japan Equity UCITS ETF Acc		11.30%6.54%11.04%2.40%-1.28%-7.23%4.20%
XCHA.DE
Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C		6.51%14.66%24.36%-14.24%-19.19%13.31%0.07%

Correlation

The correlation between FEPX.DE and XCHA.DE is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2020 г.

0.43

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Sustainable Research Enhanced Pacific ex-Japan Equity UCITS ETF Acc

Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с FEPX.DE:
FEPX.DE с XDTEFEPX.DE с FEUR.DEFEPX.DE с FUSA.DEFEPX.DE с FGLR.DEFEPX.DE с FEUQ.DEFEPX.DE с FESD.DEFEPX.DE с FGEQ.DE
Часто сравнивают с XCHA.DE:
XCHA.DE с HMCH.LXCHA.DE с RQFI.DEXCHA.DE с CXSEXCHA.DE с ^IXICXCHA.DE с ASHRXCHA.DE с MSCIXCHA.DE с SPY

Доходность на риск

FEPX.DE vs. XCHA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEPX.DE
Ранг доходности на риск FEPX.DE: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEPX.DE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEPX.DE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEPX.DE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEPX.DE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEPX.DE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
XCHA.DE
Ранг доходности на риск XCHA.DE: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCHA.DE: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCHA.DE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCHA.DE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCHA.DE: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCHA.DE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEPX.DE c XCHA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Sustainable Research Enhanced Pacific ex-Japan Equity UCITS ETF Acc (FEPX.DE) и Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C (XCHA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FEPX.DEXCHA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
1.51

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.95
2.08

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.27

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.26

2.70

-0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.43

10.18

-3.75

FEPX.DE vs. XCHA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEPX.DE на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XCHA.DE равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEPX.DE и XCHA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FEPX.DE и XCHA.DE

Максимальная просадка FEPX.DE за все время составила -20.59%, что меньше максимальной просадки XCHA.DE в -52.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEPX.DE и XCHA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEPX.DEXCHA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.59%

-52.27%

+31.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.90%

-10.04%

+3.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.59%

-26.34%

+5.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.59%

-37.05%

+16.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-10.04%

+9.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.61%

-24.36%

+17.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

2.67%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности FEPX.DE и XCHA.DE

Текущая волатильность для Fidelity Sustainable Research Enhanced Pacific ex-Japan Equity UCITS ETF Acc (FEPX.DE) составляет 2.56%, в то время как у Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C (XCHA.DE) волатильность равна 9.02%. Это указывает на то, что FEPX.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XCHA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEPX.DEXCHA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.56%

9.02%

-6.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.13%

13.52%

-4.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.17%

18.07%

-5.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.24%

21.48%

-6.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.90%

22.27%

-5.37%

Сравнение комиссий FEPX.DE и XCHA.DE

FEPX.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии XCHA.DE в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEPX.DE и XCHA.DE

Ни FEPX.DE, ни XCHA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

FEPX.DE and XCHA.DE have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FEPX.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FEPX.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.50% for XCHA.DE.

FEPX.DE is categorized as Asia Pacific Equities, while XCHA.DE is China Equities. FEPX.DE tracks Fidelity Sustainable Research Enhanced Pacific ex-Japan Equity, while XCHA.DE tracks MSCI China A Onshore NR CNY. They also come from different issuers: Fidelity and Xtrackers. Their fees differ too: 0.30% for FEPX.DE and 0.50% for XCHA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEPX.DE и XCHA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор