PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEPTX с FSHBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEPTX с FSHBX

Последнее обновление 2 июл. 2026 г.
See Documentation

FEPTX (Fidelity Advisor Total Bond Fund Class M) and FSHBX (Fidelity Short-Term Bond Fund) are both Total Bond Market funds from Fidelity. Over the past 10 years, FEPTX returned 1.97%/yr vs 2.10%/yr for FSHBX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEPTX charges 0.75%/yr vs 0.45%/yr for FSHBX.

Доходность

Сравнение доходности FEPTX и FSHBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Total Bond Fund Class M (FEPTX) и Fidelity Short-Term Bond Fund (FSHBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с FEPTX на уровне 0.77% и FSHBX на уровне 0.77%. За последние 10 лет акции FEPTX уступали акциям FSHBX по среднегодовой доходности: 1.97% против 2.10% соответственно.

FEPTX

1 день
0.01%
1 месяц
0.32%
6 месяцев
0.77%
С начала года
0.77%
1 год
3.77%
3 года*
4.29%
5 лет*
0.21%
10 лет*
1.97%

FSHBX

1 день
0.21%
1 месяц
0.21%
6 месяцев
0.77%
С начала года
0.77%
1 год
3.23%
3 года*
4.89%
5 лет*
2.31%
10 лет*
2.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEPTX и FSHBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEPTX
Fidelity Advisor Total Bond Fund Class M		0.77%7.19%1.50%6.54%-13.79%-0.57%9.03%9.45%-0.98%3.78%
FSHBX
Fidelity Short-Term Bond Fund		0.77%5.49%4.73%5.35%-3.86%-0.92%3.59%4.20%1.21%1.16%

Correlation

The correlation between FEPTX and FSHBX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2004 г.

0.69

The correlation between FEPTX and FSHBX has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Total Bond Fund Class M

Fidelity Short-Term Bond Fund

Часто сравнивают с FEPTX:
FEPTX с FCNTXFEPTX с FJTDXFEPTX с FADMXFEPTX с FSPGXFEPTX с FCNVXFEPTX с FIWDXFEPTX с FZROX
Часто сравнивают с FSHBX:
FSHBX с FXNAXFSHBX с FCNVXFSHBX с FJRLXFSHBX с BSVFSHBX с SPAXXFSHBX с SCHOFSHBX с VBIRX

Доходность на риск

FEPTX vs. FSHBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEPTX
Ранг доходности на риск FEPTX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEPTX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEPTX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEPTX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEPTX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEPTX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
FSHBX
Ранг доходности на риск FSHBX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSHBX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSHBX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSHBX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSHBX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSHBX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEPTX c FSHBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Total Bond Fund Class M (FEPTX) и Fidelity Short-Term Bond Fund (FSHBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FEPTXFSHBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.00
1.64

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.48
2.88

-1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.39

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

2.67

-1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.59

10.05

-6.45

FEPTX vs. FSHBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEPTX на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа FSHBX равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEPTX и FSHBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FEPTX и FSHBX

Максимальная просадка FEPTX за все время составила -18.56%, что больше максимальной просадки FSHBX в -8.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEPTX и FSHBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEPTXFSHBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.56%

-8.80%

-9.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.95%

-1.17%

-1.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.92%

-1.17%

-4.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.56%

-6.36%

-12.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.56%

-6.51%

-12.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

0.00%

-1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.60%

-1.04%

-1.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

0.32%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности FEPTX и FSHBX

Fidelity Advisor Total Bond Fund Class M (FEPTX) имеет более высокую волатильность в 1.05% по сравнению с Fidelity Short-Term Bond Fund (FSHBX) с волатильностью 0.49%. Это указывает на то, что FEPTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSHBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEPTXFSHBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.05%

0.49%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.85%

1.45%

+1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.86%

1.96%

+1.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.71%

2.22%

+3.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.75%

1.86%

+2.89%

Сравнение комиссий FEPTX и FSHBX

FEPTX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FSHBX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEPTX и FSHBX

Дивидендная доходность FEPTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что меньше доходности FSHBX в 4.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEPTX
Fidelity Advisor Total Bond Fund Class M		4.05%4.07%3.52%3.51%2.30%1.67%4.94%2.73%2.87%2.48%3.26%3.00%
FSHBX
Fidelity Short-Term Bond Fund		4.15%4.26%4.00%3.00%0.83%1.04%2.62%2.13%1.78%1.27%1.12%0.88%

Часто задаваемые вопросы

FEPTX and FSHBX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEPTX has higher volatility (1.05%) compared to FSHBX (0.49%). In terms of maximum drawdown, FEPTX dropped -18.56% vs FSHBX's -8.80%.

FSHBX currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEPTX и FSHBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор