PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Fidelity Advisor Total Bond Fund Class M (FEPTX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Fidelity Advisor Total Bond Fund Class M (FEPTX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US31617K8403

CUSIP

31617K840

Эмитент

Fidelity

Категория

Total Bond Market

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия FEPTX составляет 0.75%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Total Bond Fund Class M

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Fidelity Advisor Total Bond Fund Class M (FEPTX) показал доход в 1.97% с начала года и 5.23% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FEPTX составила 2.07%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

FEPTX

С начала года

1.97%

1 месяц

-0.53%

6 месяцев

0.56%

1 год

5.23%

3 года

2.12%

5 лет

0.25%

10 лет

2.07%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FEPTX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.65%2.11%-0.18%0.23%-0.84%1.97%
20240.35%-1.27%0.64%-1.97%1.66%0.64%2.63%1.04%1.69%-2.23%0.84%-1.39%2.55%
20233.97%-2.21%1.81%0.31%-0.73%0.21%0.22%-0.62%-2.79%-1.41%4.63%3.60%6.90%
2022-2.01%-1.15%-2.45%-3.95%0.09%-2.51%2.58%-2.05%-4.50%-0.79%3.60%-0.91%-13.45%
2021-0.46%-1.12%-1.11%0.89%0.34%0.96%0.96%-0.03%-0.76%-0.03%0.14%-0.04%-0.28%
20201.87%1.08%-3.39%2.79%1.56%1.35%2.13%-0.27%-0.11%-0.50%1.77%0.54%9.03%
20191.71%0.22%1.79%0.33%1.28%1.26%0.41%1.98%-0.34%0.30%0.02%0.12%9.45%
2018-0.84%-0.97%0.29%-0.38%0.40%-0.19%0.32%0.41%-0.38%-0.95%0.26%1.07%-0.98%
20170.60%0.74%-0.09%0.85%0.57%-0.19%0.66%0.75%-0.38%0.13%-0.10%0.19%3.77%
20160.54%0.42%2.08%1.26%-0.06%1.71%1.13%0.38%0.10%-0.48%-2.23%0.52%5.42%
20151.92%-0.37%0.30%-0.07%-0.26%-1.10%0.50%-0.63%-0.07%0.60%-0.35%-1.07%-0.63%
20141.47%0.77%-0.16%0.87%1.14%0.12%-0.45%1.05%-0.83%1.04%0.49%-0.38%5.22%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FEPTX составляет 67, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FEPTX, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FEPTX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEPTX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEPTX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEPTX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEPTX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor Total Bond Fund Class M (FEPTX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Fidelity Advisor Total Bond Fund Class M имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.12
  • За 5 лет: 0.05
  • За 10 лет: 0.44
  • За всё время: 0.82

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Advisor Total Bond Fund Class M за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.84%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.36 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.6020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.36$0.40$0.37$0.28$0.22$0.56$0.30$0.29$0.26$0.30$0.35$0.30

Дивидендный доход

3.84%4.21%3.84%3.01%1.96%4.93%2.73%2.87%2.47%2.89%3.38%2.80%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Advisor Total Bond Fund Class M. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.13
2024$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.05$0.40
2023$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.37
2022$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.04$0.28
2021$0.02$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.04$0.22
2020$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.32$0.02$0.03$0.56
2019$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.30
2018$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.06$0.29
2017$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.04$0.02$0.02$0.26
2016$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.04$0.02$0.04$0.30
2015$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.08$0.02$0.04$0.35
2014$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.04$0.02$0.04$0.30

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Fidelity Advisor Total Bond Fund Class M показал максимальную просадку в 17.99%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Fidelity Advisor Total Bond Fund Class M составляет 4.25%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-17.99%15 сент. 2021 г.28224 окт. 2022 г.———
-11.89%24 янв. 2008 г.21224 нояб. 2008 г.12729 мая 2009 г.339
-9.56%9 мар. 2020 г.919 мар. 2020 г.545 июн. 2020 г.63
-5.3%3 мая 2013 г.875 сент. 2013 г.16330 апр. 2014 г.250
-3.54%20 апр. 2015 г.17830 дек. 2015 г.644 апр. 2016 г.242
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...