PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEPIX с MUSEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEPIX с MUSEX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FEPIX (Fidelity Total Bond Fund) and MUSEX (MFS Blended Research Core Equity Fund) are both mutual funds - FEPIX is a Total Bond Market fund managed by Fidelity, while MUSEX is a Large Cap Blend Equities fund managed by MFS. Over the past 10 years, FEPIX returned 2.35%/yr vs 14.57%/yr for MUSEX. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. FEPIX charges 0.50%/yr vs 0.49%/yr for MUSEX.

Доходность

Сравнение доходности FEPIX и MUSEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Total Bond Fund (FEPIX) и MFS Blended Research Core Equity Fund (MUSEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEPIX показывает доходность 0.55%, что значительно ниже, чем у MUSEX с доходностью 10.98%. За последние 10 лет акции FEPIX уступали акциям MUSEX по среднегодовой доходности: 2.35% против 14.57% соответственно.

FEPIX

1 день
0.10%
1 месяц
0.46%
С начала года
0.55%
6 месяцев
0.48%
1 год
5.70%
3 года*
4.56%
5 лет*
0.56%
10 лет*
2.35%

MUSEX

1 день
0.05%
1 месяц
4.86%
С начала года
10.98%
6 месяцев
11.81%
1 год
26.71%
3 года*
22.60%
5 лет*
14.39%
10 лет*
14.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEPIX и MUSEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEPIX
Fidelity Total Bond Fund		0.55%7.45%1.71%6.79%-13.55%-0.46%9.29%9.83%-0.82%4.24%
MUSEX
MFS Blended Research Core Equity Fund		10.98%16.10%25.17%28.30%-16.02%29.24%15.47%28.80%-7.82%18.95%

Correlation

The correlation between FEPIX and MUSEX is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2004 г.

-0.10

The correlation between FEPIX and MUSEX shifts across timeframes, from -0.10 (all time) to 0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Total Bond Fund

MFS Blended Research Core Equity Fund

Часто сравнивают с FEPIX:
FEPIX с DIPSXFEPIX с STYAXFEPIX с JEPQFEPIX с IGVFEPIX с BNDFEPIX с VOOFEPIX с ANAGX
Часто сравнивают с MUSEX:
MUSEX с VOMUSEX с SPYMUSEX с ECATMUSEX с QUERXMUSEX с ORDNXMUSEX с FEQHXMUSEX с FLCPX

Доходность на риск

FEPIX vs. MUSEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEPIX
Ранг доходности на риск FEPIX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEPIX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEPIX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEPIX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEPIX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEPIX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
MUSEX
Ранг доходности на риск MUSEX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUSEX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUSEX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUSEX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUSEX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUSEX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEPIX c MUSEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Total Bond Fund (FEPIX) и MFS Blended Research Core Equity Fund (MUSEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEPIXMUSEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
2.27

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
3.11

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.41

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.97

3.21

-1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.87

14.30

-8.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEPIX vs. MUSEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEPIX на текущий момент составляет 1.46, что ниже коэффициента Шарпа MUSEX равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEPIX и MUSEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEPIXMUSEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

2.27

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.85

-0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.80

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.53

+0.37

Просадки

Сравнение просадок FEPIX и MUSEX

Максимальная просадка FEPIX за все время составила -18.40%, что меньше максимальной просадки MUSEX в -54.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEPIX и MUSEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEPIXMUSEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.40%

-54.78%

+36.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.91%

-8.60%

+5.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.85%

-19.18%

+13.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.40%

-21.87%

+3.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.40%

-34.60%

+16.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.32%

0.00%

-1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.47%

-10.59%

+8.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

1.93%

-0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности FEPIX и MUSEX

Текущая волатильность для Fidelity Total Bond Fund (FEPIX) составляет 1.35%, в то время как у MFS Blended Research Core Equity Fund (MUSEX) волатильность равна 2.58%. Это указывает на то, что FEPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUSEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEPIXMUSEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.35%

2.58%

-1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.79%

9.29%

-6.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.92%

12.18%

-8.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.67%

17.03%

-11.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.73%

18.32%

-13.59%

Сравнение комиссий FEPIX и MUSEX

FEPIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии MUSEX в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEPIX и MUSEX

Дивидендная доходность FEPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что меньше доходности MUSEX в 6.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEPIX
Fidelity Total Bond Fund		4.30%4.31%3.74%3.74%2.49%1.87%5.17%2.97%3.14%2.92%3.55%3.25%
MUSEX
MFS Blended Research Core Equity Fund		6.45%7.15%10.44%3.91%9.26%16.18%7.12%5.19%11.98%2.04%1.20%3.32%

Часто задаваемые вопросы

FEPIX and MUSEX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MUSEX has higher volatility (2.58%) compared to FEPIX (1.35%). In terms of maximum drawdown, FEPIX dropped -18.40% vs MUSEX's -54.78%.

MUSEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEPIX и MUSEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор