Сравнение FEPAX с VTBNX
FEPAX (Fidelity Advisor Total Bond Fund Class A) and VTBNX (Vanguard Total Bond Market II Index Fund) are both Total Bond Market funds. Over the past 10 years, FEPAX returned 2.06%/yr vs 1.55%/yr for VTBNX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. FEPAX charges 0.75%/yr vs 0.02%/yr for VTBNX.
Доходность
Сравнение доходности FEPAX и VTBNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FEPAX показывает доходность 0.45%, что значительно выше, чем у VTBNX с доходностью 0.33%. За последние 10 лет акции FEPAX превзошли акции VTBNX по среднегодовой доходности: 2.06% против 1.55% соответственно.
FEPAX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- 5.43%
- 3 года*
- 4.21%
- 5 лет*
- 0.27%
- 10 лет*
- 2.06%
VTBNX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 0.33%
- 6 месяцев
- 0.25%
- 1 год
- 5.21%
- 3 года*
- 4.01%
- 5 лет*
- 0.20%
- 10 лет*
- 1.55%
Сравнение доходности по годам FEPAX и VTBNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEPAX Fidelity Advisor Total Bond Fund Class A | 0.45% | 7.18% | 1.16% | 6.54% | -13.76% | -0.56% | 9.02% | 9.55% | -1.07% | 3.79% |
VTBNX Vanguard Total Bond Market II Index Fund | 0.33% | 7.18% | 1.32% | 5.68% | -13.12% | -1.82% | 7.39% | 8.71% | -0.27% | 3.62% |
Correlation
The correlation between FEPAX and VTBNX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2016 г. | 0.94 |
The correlation between FEPAX and VTBNX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEPAX vs. VTBNX — Ранг доходности на риск
FEPAX
VTBNX
Сравнение FEPAX c VTBNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Total Bond Fund Class A (FEPAX) и Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEPAX | VTBNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.23 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 1.85 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.52 | 5.53 | -0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEPAX | VTBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 1.34 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.03 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.32 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.38 | +0.46 |
Просадки
Сравнение просадок FEPAX и VTBNX
Максимальная просадка FEPAX за все время составила -18.52%, примерно равная максимальной просадке VTBNX в -18.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEPAX и VTBNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEPAX | VTBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.52% | -18.71% | +0.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.94% | -2.83% | -0.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.89% | -5.97% | +0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.52% | -18.05% | -0.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.52% | -18.71% | +0.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.38% | -2.21% | +0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.62% | -4.87% | +2.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 0.95% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEPAX и VTBNX
Fidelity Advisor Total Bond Fund Class A (FEPAX) и Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX) имеют волатильность 1.30% и 1.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEPAX | VTBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.30% | 1.33% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.75% | 2.81% | -0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.87% | 3.93% | -0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.65% | 5.96% | -0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.72% | 4.93% | -0.21% |
Сравнение комиссий FEPAX и VTBNX
FEPAX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VTBNX в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEPAX и VTBNX
Дивидендная доходность FEPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что сопоставимо с доходностью VTBNX в 4.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEPAX Fidelity Advisor Total Bond Fund Class A | 4.06% | 4.07% | 3.18% | 3.51% | 2.29% | 1.68% | 4.93% | 2.73% | 2.87% | 2.49% | 3.28% | 3.01% |
VTBNX Vanguard Total Bond Market II Index Fund | 4.06% | 3.95% | 3.77% | 3.13% | 2.54% | 1.82% | 3.12% | 2.79% | 2.56% | 2.52% | 2.55% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, FEPAX and VTBNX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VTBNX has higher volatility (1.33%) compared to FEPAX (1.30%). In terms of maximum drawdown, FEPAX dropped -18.52% vs VTBNX's -18.71%.
FEPAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FEPAX и VTBNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор