PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEPAX с FSTAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEPAX с FSTAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FEPAX (Fidelity Advisor Total Bond Fund Class A) and FSTAX (Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class A) are both Total Bond Market funds from Fidelity. Over the past 10 years, FEPAX returned 2.04%/yr vs 4.00%/yr for FSTAX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEPAX charges 0.75%/yr vs 0.97%/yr for FSTAX.

Доходность

Сравнение доходности FEPAX и FSTAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Total Bond Fund Class A (FEPAX) и Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class A (FSTAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEPAX показывает доходность 0.24%, что значительно ниже, чем у FSTAX с доходностью 3.02%. За последние 10 лет акции FEPAX уступали акциям FSTAX по среднегодовой доходности: 2.04% против 4.00% соответственно.

FEPAX

1 день
-0.21%
1 месяц
0.13%
С начала года
0.24%
6 месяцев
0.36%
1 год
4.66%
3 года*
4.13%
5 лет*
0.16%
10 лет*
2.04%

FSTAX

1 день
-0.17%
1 месяц
0.74%
С начала года
3.02%
6 месяцев
3.41%
1 год
9.04%
3 года*
7.47%
5 лет*
2.74%
10 лет*
4.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEPAX и FSTAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEPAX
Fidelity Advisor Total Bond Fund Class A		0.24%7.18%1.16%6.54%-13.76%-0.56%9.02%9.55%-1.07%3.79%
FSTAX
Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class A		3.02%8.68%4.93%8.82%-11.98%3.22%7.21%10.74%-2.94%7.63%

Correlation

The correlation between FEPAX and FSTAX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2004 г.

0.63

The correlation between FEPAX and FSTAX shifts across timeframes, from 0.63 (all time) to 0.83 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Total Bond Fund Class A

Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class A

Часто сравнивают с FEPAX:
FEPAX с ABNDXFEPAX с BNDFEPAX с SCHDFEPAX с VIGAXFEPAX с VOOFEPAX с FKINXFEPAX с JSOSX
Часто сравнивают с FSTAX:
FSTAX с FCFBXFSTAX с FAHDXFSTAX с SWTSXFSTAX с PINDXFSTAX с FXAIXFSTAX с FADMXFSTAX с PWJZX

Доходность на риск

FEPAX vs. FSTAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEPAX
Ранг доходности на риск FEPAX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEPAX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEPAX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEPAX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEPAX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEPAX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
FSTAX
Ранг доходности на риск FSTAX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTAX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTAX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTAX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTAX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTAX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEPAX c FSTAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Total Bond Fund Class A (FEPAX) и Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class A (FSTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEPAXFSTAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
2.67

-1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
4.04

-1.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.56

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.78

3.56

-1.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.27

15.45

-10.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEPAX vs. FSTAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEPAX на текущий момент составляет 1.35, что ниже коэффициента Шарпа FSTAX равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEPAX и FSTAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEPAXFSTAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

2.67

-1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.61

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.91

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.51

+0.33

Просадки

Сравнение просадок FEPAX и FSTAX

Максимальная просадка FEPAX за все время составила -18.52%, что меньше максимальной просадки FSTAX в -23.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEPAX и FSTAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEPAXFSTAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.52%

-23.29%

+4.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.94%

-2.65%

-0.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.89%

-4.04%

-1.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.52%

-16.18%

-2.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.52%

-16.18%

-2.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.58%

-0.17%

-1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.62%

-4.83%

+2.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

0.61%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности FEPAX и FSTAX

Fidelity Advisor Total Bond Fund Class A (FEPAX) и Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class A (FSTAX) имеют волатильность 1.28% и 1.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEPAXFSTAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.28%

1.33%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.73%

2.88%

-0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.87%

3.54%

+0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.65%

4.49%

+1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.72%

4.44%

+0.28%

Сравнение комиссий FEPAX и FSTAX

FEPAX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии FSTAX в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEPAX и FSTAX

Дивидендная доходность FEPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что больше доходности FSTAX в 4.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEPAX
Fidelity Advisor Total Bond Fund Class A		4.06%4.07%3.18%3.51%2.29%1.68%4.93%2.73%2.87%2.49%3.28%3.01%
FSTAX
Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class A		4.01%4.05%3.21%3.70%2.70%4.01%4.32%4.06%3.50%3.70%3.49%2.89%

Часто задаваемые вопросы

FEPAX and FSTAX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSTAX has higher volatility (1.33%) compared to FEPAX (1.28%). In terms of maximum drawdown, FEPAX dropped -18.52% vs FSTAX's -23.29%.

FSTAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEPAX и FSTAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор