PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FENY с VSDB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FENY с VSDB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FENY (Fidelity MSCI Energy Index ETF) and VSDB (Vanguard Short Duration Bond ETF Shares) are both exchange-traded funds - FENY is a Energy Equities fund tracking the MSCI USA IMI Energy Index, while VSDB is a Short-Term Bond fund actively managed by Vanguard. FENY is passively managed, while VSDB is actively managed. Over the past year, FENY returned 48.38% vs 5.06% for VSDB. At a correlation of -0.22, they often move in opposite directions. FENY charges 0.08%/yr vs 0.15%/yr for VSDB.

Доходность

Сравнение доходности FENY и VSDB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY) и Vanguard Short Duration Bond ETF Shares (VSDB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FENY показывает доходность 32.52%, что значительно выше, чем у VSDB с доходностью 1.00%.

FENY

1 день
0.18%
1 месяц
-1.83%
С начала года
32.52%
6 месяцев
29.11%
1 год
48.38%
3 года*
18.33%
5 лет*
20.52%
10 лет*
9.33%

VSDB

1 день
0.06%
1 месяц
0.25%
С начала года
1.00%
6 месяцев
1.50%
1 год
5.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FENY и VSDB

2026 (YTD)2025
FENY
Fidelity MSCI Energy Index ETF		32.52%7.06%
VSDB
Vanguard Short Duration Bond ETF Shares		1.00%4.85%

Correlation

The correlation between FENY and VSDB is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г.

-0.22

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Energy Index ETF

Vanguard Short Duration Bond ETF Shares

Часто сравнивают с FENY:
FENY с XLEFENY с VDEFENY с FSENXFENY с IYEFENY с FNARXFENY с SCHDFENY с IEO
Часто сравнивают с VSDB:
VSDB с BNDVSDB с VBILVSDB с SPSBVSDB с BSVVSDB с VSDMVSDB с HYEMVSDB с BBBS

Доходность на риск

FENY vs. VSDB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FENY
Ранг доходности на риск FENY: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FENY: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FENY: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FENY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FENY: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FENY: 6767
Ранг коэф-та Мартина
VSDB
Ранг доходности на риск VSDB: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSDB: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSDB: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSDB: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSDB: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSDB: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FENY c VSDB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY) и Vanguard Short Duration Bond ETF Shares (VSDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FENYVSDBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
2.94

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
4.61

-1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.61

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.13

3.57

+0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.10

15.78

-3.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FENY vs. VSDB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FENY на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSDB равному 2.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FENY и VSDB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FENYVSDBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

2.94

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

2.68

-2.48

Просадки

Сравнение просадок FENY и VSDB

Максимальная просадка FENY за все время составила -74.35%, что больше максимальной просадки VSDB в -1.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FENY и VSDB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FENYVSDBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.35%

-1.42%

-72.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.78%

-1.42%

-10.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.47%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.64%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.18%

-0.10%

-6.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.12%

-0.19%

-22.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.01%

0.32%

+3.69%

Волатильность

Сравнение волатильности FENY и VSDB

Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY) имеет более высокую волатильность в 7.96% по сравнению с Vanguard Short Duration Bond ETF Shares (VSDB) с волатильностью 0.55%. Это указывает на то, что FENY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSDB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FENYVSDBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.96%

0.55%

+7.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.26%

1.35%

+14.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.36%

1.75%

+18.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.46%

1.89%

+24.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.79%

1.89%

+27.90%

Сравнение комиссий FENY и VSDB

FENY берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VSDB в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FENY и VSDB

Дивидендная доходность FENY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности VSDB в 4.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FENY
Fidelity MSCI Energy Index ETF		2.41%3.18%3.05%3.33%3.33%3.69%4.60%6.43%3.21%2.94%2.29%3.05%
VSDB
Vanguard Short Duration Bond ETF Shares		4.16%3.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FENY and VSDB have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FENY has higher volatility (7.96%) compared to VSDB (0.55%). In terms of maximum drawdown, FENY dropped -74.35% vs VSDB's -1.42%.

On 1-year performance, FENY leads with 48.38% vs 5.06% for VSDB. On fees, FENY is cheaper at 0.08% per year. On volatility, VSDB has been the lower-risk option at 0.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FENY has performed better with a 48.38% return vs 5.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FENY is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.15% for VSDB.

VSDB has the higher dividend yield at 4.16%, compared with 2.41% for FENY.

FENY is categorized as Energy Equities, while VSDB is Short-Term Bond. They also come from different issuers: Fidelity and Vanguard. Their fees differ too: 0.08% for FENY and 0.15% for VSDB.

VSDB currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs 2.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FENY и VSDB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор