PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FENY с UPGR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FENY с UPGR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY) и Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF (UPGR).

FENY и UPGR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FENY - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Energy Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. UPGR - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Solactive United States Green Infrastructure ESG Screened Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 12 июл. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FENY и UPGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY) и Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF (UPGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FENY и UPGR

2026 (YTD)202520242023
FENY
Fidelity MSCI Energy Index ETF		33.17%7.27%6.62%2.26%
UPGR
Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF		-1.84%35.25%-14.72%-15.29%

Доходность по периодам

С начала года, FENY показывает доходность 33.17%, что значительно выше, чем у UPGR с доходностью -1.84%.

FENY

1 день
-3.59%
1 месяц
4.29%
С начала года
33.17%
6 месяцев
34.14%
1 год
31.58%
3 года*
17.00%
5 лет*
23.29%
10 лет*
10.61%

UPGR

1 день
0.49%
1 месяц
-5.50%
С начала года
-1.84%
6 месяцев
-2.02%
1 год
54.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Energy Index ETF

Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF

Часто сравнивают с FENY:
FENY с XLEFENY с VDEFENY с FSENXFENY с IYEFENY с FNARXFENY с SCHDFENY с IEO
Часто сравнивают с UPGR:
UPGR с BKGIUPGR с SPYUPGR с GIIUPGR с IFRAUPGR с XLEUPGR с XOEXUPGR с CHPS

Сравнение комиссий FENY и UPGR

FENY берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии UPGR в 0.35%.

UPGR
Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF
FENY
Fidelity MSCI Energy Index ETF

Доходность на риск

FENY vs. UPGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FENY
Ранг доходности на риск FENY: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FENY: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FENY: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FENY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FENY: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FENY: 4949
Ранг коэф-та Мартина
UPGR
Ранг доходности на риск UPGR: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPGR: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPGR: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPGR: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPGR: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPGR: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FENY c UPGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY) и Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF (UPGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FENYUPGRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.70

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

2.35

-0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.28

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

3.44

-1.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.85

8.66

-3.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FENY vs. UPGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FENY на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UPGR равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FENY и UPGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FENYUPGRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.70

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

-0.05

+0.25

Корреляция

Корреляция между FENY и UPGR составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FENY и UPGR

Дивидендная доходность FENY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что больше доходности UPGR в 0.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FENY
Fidelity MSCI Energy Index ETF		2.39%3.18%3.05%3.33%3.33%3.69%4.60%6.43%3.21%2.94%2.29%3.05%
UPGR
Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF		0.34%0.39%1.16%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FENY и UPGR

Максимальная просадка FENY за все время составила -74.35%, что больше максимальной просадки UPGR в -46.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FENY и UPGR.

Загрузка...

Показатели просадок

FENYUPGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.35%

-46.60%

-27.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.11%

-16.55%

-2.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.64%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.72%

-12.90%

+7.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.34%

-21.52%

-1.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.67%

6.57%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности FENY и UPGR

Текущая волатильность для Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY) составляет 6.28%, в то время как у Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF (UPGR) волатильность равна 8.69%. Это указывает на то, что FENY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FENYUPGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.28%

8.69%

-2.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.33%

23.85%

-9.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.29%

32.40%

-7.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.59%

30.47%

-3.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.72%

30.47%

-0.75%