Сравнение FENI с FFDI
FENI (Fidelity Enhanced International ETF) and FFDI (Fidelity Fundamental Developed International ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds from Fidelity. Over the past year, FENI returned 26.80% vs 12.65% for FFDI. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. FENI charges 0.28%/yr vs 0.55%/yr for FFDI.
Доходность
Сравнение доходности FENI и FFDI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FENI показывает доходность 10.54%, что значительно выше, чем у FFDI с доходностью 6.62%.
FENI
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 3.91%
- С начала года
- 10.54%
- 6 месяцев
- 13.48%
- 1 год
- 26.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FFDI
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 3.81%
- С начала года
- 6.62%
- 6 месяцев
- 8.90%
- 1 год
- 12.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FENI и FFDI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FENI Fidelity Enhanced International ETF | 10.54% | 37.27% | -0.97% |
FFDI Fidelity Fundamental Developed International ETF | 6.62% | 26.66% | -2.09% |
Correlation
The correlation between FENI and FFDI is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2024 г. | 0.94 |
The correlation between FENI and FFDI has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FENI vs. FFDI — Ранг доходности на риск
FENI
FFDI
Сравнение FENI c FFDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced International ETF (FENI) и Fidelity Fundamental Developed International ETF (FFDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FENI | FFDI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.14 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 1.07 | +1.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.91 | 4.03 | +4.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FENI | FFDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | 0.75 | +0.99 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.52 | 1.09 | +0.43 |
Просадки
Сравнение просадок FENI и FFDI
Максимальная просадка FENI за все время составила -14.20%, примерно равная максимальной просадке FFDI в -14.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FENI и FFDI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FENI | FFDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.20% | -14.39% | +0.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.49% | -11.85% | +0.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.06% | -0.89% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.29% | -2.14% | -0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 3.14% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности FENI и FFDI
Текущая волатильность для Fidelity Enhanced International ETF (FENI) составляет 5.31%, в то время как у Fidelity Fundamental Developed International ETF (FFDI) волатильность равна 6.15%. Это указывает на то, что FENI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FENI | FFDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.31% | 6.15% | -0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.03% | 14.58% | -1.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.50% | 16.95% | -1.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.62% | 18.67% | -3.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.62% | 18.67% | -3.05% |
Сравнение комиссий FENI и FFDI
FENI берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии FFDI в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FENI и FFDI
Дивидендная доходность FENI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что больше доходности FFDI в 2.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FENI Fidelity Enhanced International ETF | 2.86% | 2.99% | 3.02% |
FFDI Fidelity Fundamental Developed International ETF | 2.07% | 2.16% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, FENI and FFDI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FFDI has higher volatility (6.15%) compared to FENI (5.31%). In terms of maximum drawdown, FENI dropped -14.20% vs FFDI's -14.39%.
On 1-year performance, FENI leads with 26.80% vs 12.65% for FFDI. On fees, FENI is cheaper at 0.28% per year. On volatility, FENI has been the lower-risk option at 5.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FENI has performed better with a 26.80% return vs 12.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FENI is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.55% for FFDI.
FENI has the higher dividend yield at 2.86%, compared with 2.07% for FFDI.
Their fees differ too: 0.28% for FENI and 0.55% for FFDI.
FENI currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FENI и FFDI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор