PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEMVX с AVES
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEMVX с AVES

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI Emerging Markets Value Index Fund (FEMVX) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES).

FEMVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 11 мая 2020 г.. AVES - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FEMVX и AVES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI Emerging Markets Value Index Fund (FEMVX) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEMVX и AVES

2026 (YTD)20252024202320222021
FEMVX
Fidelity SAI Emerging Markets Value Index Fund		6.77%33.95%11.68%17.43%-16.98%0.89%
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF		3.23%30.49%4.50%16.79%-16.04%1.32%

Доходность по периодам

С начала года, FEMVX показывает доходность 6.77%, что значительно выше, чем у AVES с доходностью 3.23%.

FEMVX

1 день
3.21%
1 месяц
-7.46%
С начала года
6.77%
6 месяцев
13.99%
1 год
37.55%
3 года*
21.31%
5 лет*
8.94%
10 лет*
—

AVES

1 день
0.25%
1 месяц
-7.78%
С начала года
3.23%
6 месяцев
6.57%
1 год
31.01%
3 года*
16.43%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity SAI Emerging Markets Value Index Fund

Avantis Emerging Markets Value ETF

Часто сравнивают с FEMVX:
FEMVX с QLVEFEMVX с AVEMFEMVX с VWOFEMVX с FDEMFEMVX с FCEEXFEMVX с SPYFEMVX с FEMKX
Часто сравнивают с AVES:
AVES с AVEMAVES с AVEEAVES с DGSAVES с VWOAVES с DFEVAVES с FNDEAVES с DFEVX

Сравнение комиссий FEMVX и AVES

FEMVX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии AVES в 0.36%.

AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF
FEMVX
Fidelity SAI Emerging Markets Value Index Fund

Доходность на риск

FEMVX vs. AVES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEMVX
Ранг доходности на риск FEMVX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEMVX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEMVX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEMVX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEMVX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEMVX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
AVES
Ранг доходности на риск AVES: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVES: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVES: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVES: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVES: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVES: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEMVX c AVES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Emerging Markets Value Index Fund (FEMVX) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEMVXAVESDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.23

1.72

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.85

2.28

+0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.34

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.13

2.48

+0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.81

9.44

+2.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEMVX vs. AVES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEMVX на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVES равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEMVX и AVES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEMVXAVESРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

1.72

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.47

+0.47

Корреляция

Корреляция между FEMVX и AVES составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEMVX и AVES

Дивидендная доходность FEMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что больше доходности AVES в 3.18%

TTM20252024202320222021
FEMVX
Fidelity SAI Emerging Markets Value Index Fund		3.72%3.97%3.65%4.73%4.87%5.00%
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF		3.18%3.17%4.09%3.96%3.70%0.62%

Просадки

Сравнение просадок FEMVX и AVES

Максимальная просадка FEMVX за все время составила -30.54%, что больше максимальной просадки AVES в -27.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMVX и AVES.

Загрузка...

Показатели просадок

FEMVXAVESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.54%

-27.40%

-3.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.20%

-12.90%

+0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.38%

-10.06%

+0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.85%

-7.91%

+0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

3.39%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности FEMVX и AVES

Fidelity SAI Emerging Markets Value Index Fund (FEMVX) имеет более высокую волатильность в 9.31% по сравнению с Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) с волатильностью 7.78%. Это указывает на то, что FEMVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEMVXAVESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.31%

7.78%

+1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.12%

12.88%

+0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.35%

18.08%

-0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.35%

16.73%

-1.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.77%

16.73%

-0.96%