Сравнение FEMV с FELC
FEMV (Fidelity Enhanced Mid Cap Value ETF) and FELC (Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF) are both exchange-traded funds - FEMV is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by Fidelity, while FELC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEMV charges 0.23%/yr vs 0.18%/yr for FELC.
Доходность
Сравнение доходности FEMV и FELC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FEMV
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 2.51%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FELC
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 0.97%
- 6 месяцев
- 10.91%
- С начала года
- 11.54%
- 1 год
- 23.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FEMV и FELC
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FEMV Fidelity Enhanced Mid Cap Value ETF | 7.83% |
FELC Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF | 7.00% |
Correlation
The correlation between FEMV and FELC is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2026 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEMV vs. FELC — Ранг доходности на риск
FEMV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FELC
Сравнение FEMV c FELC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Mid Cap Value ETF (FEMV) и Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FEMV | FELC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.34 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.61 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.43 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FEMV и FELC
Максимальная просадка FEMV за все время составила -2.69%, что меньше максимальной просадки FELC в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMV и FELC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEMV | FELC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.69% | -18.59% | +15.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.77% | +0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.50% | -1.90% | +1.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.07% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FEMV и FELC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEMV | FELC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.43% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.07% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.73% | 12.66% | -0.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.73% | 15.18% | -3.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.73% | 15.18% | -3.45% |
Сравнение комиссий FEMV и FELC
FEMV берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии FELC в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEMV и FELC
Дивидендная доходность FEMV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности FELC в 0.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FELC Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF | 0.84% | 0.92% | 1.03% | 0.04% |
FEMV Fidelity Enhanced Mid Cap Value ETF | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FEMV and FELC have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FELC is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FELC is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.23% for FEMV.
FELC has the higher dividend yield at 0.84%, compared with 0.26% for FEMV.
FEMV is categorized as Mid Cap Value Equities, while FELC is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.23% for FEMV and 0.18% for FELC.
Подберите оптимальное распределение для FEMV и FELC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор