Сравнение FEMR с UEVM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF (FEMR) и VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF (UEVM).
FEMR и UEVM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEMR - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 19 нояб. 2024 г.. UEVM - это пассивный фонд от Victory Capital, который отслеживает доходность Nasdaq Victory Emerging Market Value Momentum Index. Фонд был запущен 24 окт. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности FEMR и UEVM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FEMR и UEVM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FEMR Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF | 6.15% | 35.27% | -1.49% |
UEVM VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF | 3.70% | 22.74% | -0.01% |
Доходность по периодам
С начала года, FEMR показывает доходность 6.15%, что значительно выше, чем у UEVM с доходностью 3.70%.
FEMR
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -8.31%
- С начала года
- 6.15%
- 6 месяцев
- 10.88%
- 1 год
- 36.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UEVM
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- 3.70%
- 6 месяцев
- 5.10%
- 1 год
- 25.91%
- 3 года*
- 17.30%
- 5 лет*
- 8.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEMR и UEVM
FEMR берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии UEVM в 0.45%.
Доходность на риск
FEMR vs. UEVM — Ранг доходности на риск
FEMR
UEVM
Сравнение FEMR c UEVM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF (FEMR) и VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF (UEVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEMR | UEVM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.76 | 1.48 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.32 | 2.01 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.30 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | 2.11 | +0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.22 | 8.79 | +1.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEMR | UEVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | 1.48 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.49 | 0.30 | +1.19 |
Корреляция
Корреляция между FEMR и UEVM составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEMR и UEVM
Дивидендная доходность FEMR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности UEVM в 3.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEMR Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF | 1.77% | 1.92% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UEVM VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF | 3.72% | 4.02% | 5.65% | 4.71% | 3.46% | 4.49% | 2.19% | 2.79% | 2.34% | 0.79% |
Просадки
Сравнение просадок FEMR и UEVM
Максимальная просадка FEMR за все время составила -15.58%, что меньше максимальной просадки UEVM в -45.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMR и UEVM.
Загрузка...
Показатели просадок
| FEMR | UEVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.58% | -45.44% | +29.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.47% | -12.40% | -2.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.16% | -6.92% | -3.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.35% | -11.86% | +9.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 3.00% | +0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEMR и UEVM
Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF (FEMR) имеет более высокую волатильность в 10.05% по сравнению с VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF (UEVM) с волатильностью 6.86%. Это указывает на то, что FEMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UEVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FEMR | UEVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.05% | 6.86% | +3.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.74% | 11.81% | +3.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.02% | 17.59% | +3.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.86% | 15.85% | +4.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.86% | 18.41% | +1.45% |