PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FEMR с UEVM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FEMR и UEVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF (FEMR) и VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF (UEVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEMR и UEVM


2026 (YTD)20252024
FEMR
Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF
6.15%35.27%-1.49%
UEVM
VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF
3.70%22.74%-0.01%

Доходность по периодам

С начала года, FEMR показывает доходность 6.15%, что значительно выше, чем у UEVM с доходностью 3.70%.


FEMR

1 день
0.92%
1 месяц
-8.31%
С начала года
6.15%
6 месяцев
10.88%
1 год
36.89%
3 года*
5 лет*
10 лет*

UEVM

1 день
0.49%
1 месяц
-4.23%
С начала года
3.70%
6 месяцев
5.10%
1 год
25.91%
3 года*
17.30%
5 лет*
8.14%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF

VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF

Сравнение комиссий FEMR и UEVM

FEMR берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии UEVM в 0.45%.


Доходность на риск

FEMR vs. UEVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FEMR
Ранг доходности на риск FEMR: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEMR: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEMR: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEMR: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEMR: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEMR: 8282
Ранг коэф-та Мартина

UEVM
Ранг доходности на риск UEVM: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UEVM: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UEVM: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UEVM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UEVM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UEVM: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEMR c UEVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF (FEMR) и VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF (UEVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FEMRUEVMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

1.48

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

2.01

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.30

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.60

2.11

+0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.22

8.79

+1.44

FEMR vs. UEVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEMR на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UEVM равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEMR и UEVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FEMRUEVMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

1.48

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.49

0.30

+1.19

Корреляция

Корреляция между FEMR и UEVM составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FEMR и UEVM

Дивидендная доходность FEMR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности UEVM в 3.72%


TTM202520242023202220212020201920182017
FEMR
Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF
1.77%1.92%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UEVM
VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF
3.72%4.02%5.65%4.71%3.46%4.49%2.19%2.79%2.34%0.79%

Просадки

Сравнение просадок FEMR и UEVM

Максимальная просадка FEMR за все время составила -15.58%, что меньше максимальной просадки UEVM в -45.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMR и UEVM.


Загрузка...

Показатели просадок


FEMRUEVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.58%

-45.44%

+29.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.47%

-12.40%

-2.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.16%

-6.92%

-3.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.35%

-11.86%

+9.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

3.00%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности FEMR и UEVM

Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF (FEMR) имеет более высокую волатильность в 10.05% по сравнению с VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF (UEVM) с волатильностью 6.86%. Это указывает на то, что FEMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UEVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FEMRUEVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.05%

6.86%

+3.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.74%

11.81%

+3.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.02%

17.59%

+3.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.86%

15.85%

+4.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.86%

18.41%

+1.45%