PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEMR с UEVM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEMR с UEVM

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FEMR (Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF) and UEVM (VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF) are both exchange-traded funds - FEMR is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Fidelity, while UEVM is a Momentum fund tracking the Nasdaq Victory Emerging Market Value Momentum Index. FEMR is actively managed, while UEVM is passively managed. Over the past year, FEMR returned 51.89% vs 15.69% for UEVM. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. FEMR charges 0.38%/yr vs 0.45%/yr for UEVM.

Доходность

Сравнение доходности FEMR и UEVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF (FEMR) и VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF (UEVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEMR показывает доходность 30.16%, что значительно выше, чем у UEVM с доходностью 4.97%.

FEMR

1 день
0.60%
1 месяц
3.66%
С начала года
30.16%
6 месяцев
31.53%
1 год
51.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UEVM

1 день
-1.08%
1 месяц
-2.03%
С начала года
4.97%
6 месяцев
4.67%
1 год
15.69%
3 года*
17.07%
5 лет*
6.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEMR и UEVM

2026 (YTD)20252024
FEMR
Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF		30.16%35.27%-1.48%
UEVM
VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF		4.97%22.74%0.01%

Correlation

The correlation between FEMR and UEVM is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2024 г.

0.83

The correlation between FEMR and UEVM has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF

VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF

Часто сравнивают с FEMR:
FEMR с FFEMFEMR с VWOFEMR с IEMGFEMR с FTHFFEMR с VXUSFEMR с OAEMFEMR с EMDM
Часто сравнивают с UEVM:
UEVM с IEMGUEVM с EMMFUEVM с SPEMUEVM с EMGFUEVM с VWOUEVM с HAWXUEVM с SCHD

Доходность на риск

FEMR vs. UEVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEMR
Ранг доходности на риск FEMR: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEMR: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEMR: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEMR: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEMR: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEMR: 7979
Ранг коэф-та Мартина
UEVM
Ранг доходности на риск UEVM: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UEVM: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UEVM: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UEVM: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UEVM: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UEVM: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEMR c UEVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF (FEMR) и VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF (UEVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FEMRUEVMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
1.00

+1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
1.42

+1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.19

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.60

1.61

+1.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.65

5.20

+8.45

FEMR vs. UEVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEMR на текущий момент составляет 2.20, что выше коэффициента Шарпа UEVM равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEMR и UEVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FEMR и UEVM

Максимальная просадка FEMR за все время составила -15.58%, что меньше максимальной просадки UEVM в -45.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMR и UEVM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEMRUEVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.58%

-45.44%

+29.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.47%

-9.79%

-4.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.88%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.21%

-5.79%

+0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.39%

-11.62%

+9.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.81%

3.02%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности FEMR и UEVM

Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF (FEMR) имеет более высокую волатильность в 12.63% по сравнению с VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF (UEVM) с волатильностью 6.45%. Это указывает на то, что FEMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UEVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEMRUEVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.63%

6.45%

+6.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.66%

13.16%

+8.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.79%

15.87%

+7.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.76%

16.05%

+6.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.76%

18.42%

+4.34%

Сравнение комиссий FEMR и UEVM

FEMR берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии UEVM в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEMR и UEVM

Дивидендная доходность FEMR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности UEVM в 2.88%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FEMR
Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF		1.47%1.92%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UEVM
VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF		2.88%4.02%5.65%4.71%3.46%4.49%2.19%2.79%2.34%0.79%

Часто задаваемые вопросы

FEMR and UEVM have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEMR has higher volatility (12.63%) compared to UEVM (6.45%). In terms of maximum drawdown, FEMR dropped -15.58% vs UEVM's -45.44%.

On 1-year performance, FEMR leads with 51.89% vs 15.69% for UEVM. On fees, FEMR is cheaper at 0.38% per year. On volatility, UEVM has been the lower-risk option at 6.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FEMR has performed better with a 51.89% return vs 15.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FEMR is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.45% for UEVM.

UEVM has the higher dividend yield at 2.88%, compared with 1.47% for FEMR.

FEMR is categorized as Emerging Markets Diversified, while UEVM is Momentum. They also come from different issuers: Fidelity and Victory Capital. Their fees differ too: 0.38% for FEMR and 0.45% for UEVM.

FEMR currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEMR и UEVM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор