PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEMKX с FGOMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEMKX с FGOMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Emerging Markets (FEMKX) и Strategic Advisers Fidelity Emerging Markets Fund (FGOMX).

FEMKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 1990 г.. FGOMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 окт. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности FEMKX и FGOMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Emerging Markets (FEMKX) и Strategic Advisers Fidelity Emerging Markets Fund (FGOMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEMKX и FGOMX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FEMKX
Fidelity Emerging Markets		0.94%31.02%7.12%15.16%-27.48%1.25%32.56%33.67%-3.30%
FGOMX
Strategic Advisers Fidelity Emerging Markets Fund		5.03%34.20%7.88%12.23%-22.45%-0.19%22.10%22.25%-4.83%

Доходность по периодам

С начала года, FEMKX показывает доходность 0.94%, что значительно ниже, чем у FGOMX с доходностью 5.03%.

FEMKX

1 день
3.47%
1 месяц
-7.65%
С начала года
0.94%
6 месяцев
4.32%
1 год
32.96%
3 года*
14.61%
5 лет*
2.97%
10 лет*
9.95%

FGOMX

1 день
3.27%
1 месяц
-7.83%
С начала года
5.03%
6 месяцев
9.51%
1 год
35.47%
3 года*
17.52%
5 лет*
4.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Emerging Markets

Strategic Advisers Fidelity Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с FEMKX:
FEMKX с VWOFEMKX с VEMAXFEMKX с FEDDXFEMKX с FKEMXFEMKX с FSPSXFEMKX с FIMKXFEMKX с DEM
Часто сравнивают с FGOMX:
FGOMX с FERGXFGOMX с VWOFGOMX с EEMFGOMX с VXUSFGOMX с FSAMXFGOMX с SPYFGOMX с VFINX

Сравнение комиссий FEMKX и FGOMX

FEMKX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии FGOMX в 0.25%.

FEMKX
Fidelity Emerging Markets
FGOMX
Strategic Advisers Fidelity Emerging Markets Fund

Доходность на риск

FEMKX vs. FGOMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEMKX
Ранг доходности на риск FEMKX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEMKX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEMKX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEMKX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEMKX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEMKX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
FGOMX
Ранг доходности на риск FGOMX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGOMX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGOMX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGOMX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGOMX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGOMX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEMKX c FGOMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Emerging Markets (FEMKX) и Strategic Advisers Fidelity Emerging Markets Fund (FGOMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEMKXFGOMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

2.15

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

2.95

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.42

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.53

2.80

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.48

11.09

-1.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEMKX vs. FGOMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEMKX на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FGOMX равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEMKX и FGOMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEMKXFGOMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

2.15

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.28

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.48

-0.18

Корреляция

Корреляция между FEMKX и FGOMX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEMKX и FGOMX

Дивидендная доходность FEMKX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности FGOMX в 2.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEMKX
Fidelity Emerging Markets		0.05%0.05%0.65%1.11%0.77%6.00%1.39%1.71%0.83%0.08%0.67%0.51%
FGOMX
Strategic Advisers Fidelity Emerging Markets Fund		2.06%2.17%2.40%2.83%2.42%4.63%0.73%2.13%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FEMKX и FGOMX

Максимальная просадка FEMKX за все время составила -71.14%, что больше максимальной просадки FGOMX в -40.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMKX и FGOMX.

Загрузка...

Показатели просадок

FEMKXFGOMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.14%

-40.14%

-31.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.00%

-12.77%

-0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.88%

-38.04%

-2.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.98%

-9.91%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.06%

-13.59%

-12.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

3.60%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности FEMKX и FGOMX

Fidelity Emerging Markets (FEMKX) имеет более высокую волатильность в 10.00% по сравнению с Strategic Advisers Fidelity Emerging Markets Fund (FGOMX) с волатильностью 8.85%. Это указывает на то, что FEMKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGOMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEMKXFGOMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.00%

8.85%

+1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.52%

13.29%

+1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.57%

20.42%

-0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.53%

17.45%

+1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.44%

19.16%

-0.72%