Сравнение FEMIX с DFSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor New York Municipal Income Fund Class I (FEMIX) и DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX).
FEMIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 авг. 2002 г.. DFSMX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 авг. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности FEMIX и DFSMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FEMIX и DFSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEMIX Fidelity Advisor New York Municipal Income Fund Class I | -0.84% | 4.93% | 0.99% | 7.17% | -11.15% | 2.32% | 4.00% | 7.75% | 0.42% | 5.22% |
DFSMX DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 0.55% | 2.30% | 2.84% | 2.98% | -0.36% | -0.11% | 0.83% | 1.62% | 1.22% | 1.15% |
Доходность по периодам
С начала года, FEMIX показывает доходность -0.84%, что значительно ниже, чем у DFSMX с доходностью 0.55%. За последние 10 лет акции FEMIX превзошли акции DFSMX по среднегодовой доходности: 1.76% против 1.23% соответственно.
FEMIX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -2.78%
- С начала года
- -0.84%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 3.58%
- 3 года*
- 2.99%
- 5 лет*
- 0.57%
- 10 лет*
- 1.76%
DFSMX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 2.45%
- 3 года*
- 2.60%
- 5 лет*
- 1.61%
- 10 лет*
- 1.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEMIX и DFSMX
FEMIX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии DFSMX в 0.20%.
Доходность на риск
FEMIX vs. DFSMX — Ранг доходности на риск
FEMIX
DFSMX
Сравнение FEMIX c DFSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor New York Municipal Income Fund Class I (FEMIX) и DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEMIX | DFSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 3.68 | -2.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 6.50 | -5.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 3.20 | -1.94 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 4.59 | -3.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.26 | 21.82 | -18.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEMIX | DFSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 3.68 | -2.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 2.08 | -1.95 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 1.60 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 1.78 | -1.13 |
Корреляция
Корреляция между FEMIX и DFSMX составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEMIX и DFSMX
Дивидендная доходность FEMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности DFSMX в 2.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEMIX Fidelity Advisor New York Municipal Income Fund Class I | 2.84% | 3.68% | 2.28% | 2.34% | 1.74% | 2.45% | 2.71% | 2.80% | 2.94% | 3.56% | 4.16% | 3.72% |
DFSMX DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 2.43% | 2.08% | 2.80% | 1.94% | 0.63% | 0.19% | 0.83% | 1.22% | 1.11% | 0.95% | 0.94% | 0.95% |
Просадки
Сравнение просадок FEMIX и DFSMX
Максимальная просадка FEMIX за все время составила -22.72%, что больше максимальной просадки DFSMX в -2.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMIX и DFSMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FEMIX | DFSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.72% | -2.66% | -20.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.12% | -0.39% | -4.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.11% | -1.67% | -14.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.11% | -1.69% | -14.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.16% | -0.06% | -3.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.27% | -0.24% | -4.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | 0.10% | +1.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEMIX и DFSMX
Fidelity Advisor New York Municipal Income Fund Class I (FEMIX) имеет более высокую волатильность в 1.28% по сравнению с DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что FEMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FEMIX | DFSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.28% | 0.11% | +1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.89% | 0.35% | +1.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.14% | 0.68% | +4.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.26% | 0.78% | +3.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.24% | 0.77% | +3.47% |