PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEMG с QMOM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEMG с QMOM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FEMG (Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF) and QMOM (Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF) are both exchange-traded funds - FEMG is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity, while QMOM is a Momentum fund actively managed by Alpha Architect. Both are actively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEMG charges 0.23%/yr vs 0.28%/yr for QMOM.

Доходность

Сравнение доходности FEMG и QMOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF (FEMG) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FEMG

1 день
0.91%
1 месяц
3.86%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QMOM

1 день
-0.29%
1 месяц
4.40%
С начала года
24.29%
6 месяцев
24.93%
1 год
30.10%
3 года*
23.16%
5 лет*
11.48%
10 лет*
13.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEMG и QMOM

2026 (YTD)
FEMG
Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF		5.19%
QMOM
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF		5.76%

Correlation

The correlation between FEMG and QMOM is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2026 г.

0.51

Сравнение распределения секторов FEMG и QMOM

Секторы
FEMG
QMOM

Промышленность

26.5%
37.5%

Технологии

24.0%
23.9%

Потребительский циклический сектор

17.4%
7.4%

Здравоохранение

12.6%
8.9%

Финансовые услуги

6.0%
1.9%

Энергетика

3.3%
5.5%

Коммунальные услуги

2.9%
2.0%

Коммуникационные услуги

2.7%
4.2%

Недвижимость

1.8%

-

Потребительский защитный сектор

1.4%
1.6%

Сырьевые материалы

0.7%
9.0%

Промышленность

FEMG
26.5%
QMOM
37.5%

Технологии

FEMG
24.0%
QMOM
23.9%

Потребительский циклический сектор

FEMG
17.4%
QMOM
7.4%

Здравоохранение

FEMG
12.6%
QMOM
8.9%

Финансовые услуги

FEMG
6.0%
QMOM
1.9%

Энергетика

FEMG
3.3%
QMOM
5.5%

Коммунальные услуги

FEMG
2.9%
QMOM
2.0%

Коммуникационные услуги

FEMG
2.7%
QMOM
4.2%

Недвижимость

FEMG
1.8%
QMOM

-

Потребительский защитный сектор

FEMG
1.4%
QMOM
1.6%

Сырьевые материалы

FEMG
0.7%
QMOM
9.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF

Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF

Часто сравнивают с FEMG:
FEMG с KOMPFEMG с JHMMFEMG с PAMCFEMG с QQJGFEMG с FBTCFEMG с MDYGFEMG с BCSM
Часто сравнивают с QMOM:
QMOM с SPMOQMOM с MTUMQMOM с IWMO.LQMOM с VFMOQMOM с VOOQMOM с AVUVQMOM с XMMO

Доходность на риск

FEMG vs. QMOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEMG
QMOM
Ранг доходности на риск QMOM: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMOM: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMOM: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMOM: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMOM: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMOM: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEMG c QMOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF (FEMG) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FEMG vs. QMOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEMGQMOMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.30

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

5.84

0.51

+5.33

Просадки

Сравнение просадок FEMG и QMOM

Максимальная просадка FEMG за все время составила -3.29%, что меньше максимальной просадки QMOM в -39.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMG и QMOM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEMGQMOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.29%

-39.13%

+35.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-12.65%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.46%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.82%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-0.66%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.93%

-12.91%

+11.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.45%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FEMG и QMOM

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEMGQMOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

8.27%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

19.79%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.25%

23.30%

-11.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.25%

24.19%

-11.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.25%

26.48%

-14.23%

Сравнение комиссий FEMG и QMOM

FEMG берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии QMOM в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEMG и QMOM

FEMG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FEMG
Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QMOM
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF		0.44%0.54%1.40%0.87%1.59%0.12%0.08%0.01%0.05%0.13%0.34%

Часто задаваемые вопросы

FEMG and QMOM have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FEMG is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FEMG is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.28% for QMOM.

QMOM has the higher dividend yield at 0.44%, compared with 0.00% for FEMG.

FEMG is categorized as Mid Cap Growth Equities, while QMOM is Momentum. They also come from different issuers: Fidelity and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.23% for FEMG and 0.28% for QMOM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEMG и QMOM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор