PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FEMG с JSMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEMG с JSMD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FEMG (Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF) and JSMD (Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds. FEMG is actively managed, while JSMD is passively managed. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEMG charges 0.23%/yr vs 0.30%/yr for JSMD.

Доходность

Сравнение доходности FEMG и JSMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF (FEMG) и Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FEMG

1 день
-1.33%
1 месяц
-1.76%
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JSMD

1 день
-1.39%
1 месяц
-0.93%
6 месяцев
9.85%
С начала года
17.41%
1 год
22.75%
3 года*
14.72%
5 лет*
8.56%
10 лет*
13.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEMG и JSMD

2026 (YTD)
FEMG
Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF		2.65%
JSMD
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF		9.50%

Correlation

The correlation between FEMG and JSMD is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2026 г.

0.80

Сравнение распределения секторов FEMG и JSMD

Секторы
FEMG
JSMD

Технологии

34.1%
28.1%

Промышленность

20.7%
23.3%

Потребительский циклический сектор

14.0%
8.7%

Здравоохранение

12.0%
18.7%

Финансовые услуги

5.2%
8.9%

Энергетика

3.6%
1.1%

Коммунальные услуги

2.6%

-

Коммуникационные услуги

2.4%
2.9%

Недвижимость

2.0%
2.8%

Потребительский защитный сектор

1.7%
2.5%

Сырьевые материалы

1.3%
3.0%

Технологии

FEMG
34.1%
JSMD
28.1%

Промышленность

FEMG
20.7%
JSMD
23.3%

Потребительский циклический сектор

FEMG
14.0%
JSMD
8.7%

Здравоохранение

FEMG
12.0%
JSMD
18.7%

Финансовые услуги

FEMG
5.2%
JSMD
8.9%

Энергетика

FEMG
3.6%
JSMD
1.1%

Коммунальные услуги

FEMG
2.6%
JSMD

-

Коммуникационные услуги

FEMG
2.4%
JSMD
2.9%

Недвижимость

FEMG
2.0%
JSMD
2.8%

Потребительский защитный сектор

FEMG
1.7%
JSMD
2.5%

Сырьевые материалы

FEMG
1.3%
JSMD
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF

Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF

Часто сравнивают с FEMG:
FEMG с BCSMFEMG с NBSMFEMG с MDYGFEMG с PAMCFEMG с JHMMFEMG с FFOXFEMG с KOMP
Часто сравнивают с JSMD:
JSMD с PEXLJSMD с XMHQJSMD с JANEXJSMD с VOTJSMD с TMSLJSMD с SYLDJSMD с ARKK

Доходность на риск

FEMG vs. JSMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEMG

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

JSMD
Ранг доходности на риск JSMD: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSMD: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSMD: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSMD: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSMD: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSMD: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEMG c JSMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF (FEMG) и Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FEMGJSMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.03

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.54

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.19

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

1.54

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

5.12

—

FEMG vs. JSMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FEMG и JSMD

Максимальная просадка FEMG за все время составила -4.66%, что меньше максимальной просадки JSMD в -38.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMG и JSMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEMGJSMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.66%

-38.98%

+34.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-14.86%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.01%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.18%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.10%

-5.59%

+1.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.52%

-7.42%

+5.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.45%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FEMG и JSMD

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEMGJSMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.01%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

17.49%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.91%

22.16%

-5.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.91%

23.09%

-6.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.91%

22.80%

-5.89%

Сравнение комиссий FEMG и JSMD

FEMG берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии JSMD в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEMG и JSMD

Дивидендная доходность FEMG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности JSMD в 0.43%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FEMG
Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF		0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JSMD
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF		0.43%0.54%0.76%0.44%0.40%0.28%0.24%0.32%0.53%0.30%0.36%

Часто задаваемые вопросы

FEMG and JSMD have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FEMG is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FEMG is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.30% for JSMD.

JSMD has the higher dividend yield at 0.43%, compared with 0.10% for FEMG.

They also come from different issuers: Fidelity and Janus Henderson. Their fees differ too: 0.23% for FEMG and 0.30% for JSMD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEMG и JSMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор