PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FEMG с IJK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEMG с IJK

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FEMG (Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF) and IJK (iShares S&P MidCap 400 Growth ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds. FEMG is actively managed, while IJK is passively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEMG charges 0.23%/yr vs 0.17%/yr for IJK.

Доходность

Сравнение доходности FEMG и IJK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF (FEMG) и iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FEMG

1 день
-1.33%
1 месяц
-1.76%
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IJK

1 день
-0.32%
1 месяц
-1.95%
6 месяцев
9.42%
С начала года
17.02%
1 год
24.10%
3 года*
14.55%
5 лет*
8.49%
10 лет*
11.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEMG и IJK

2026 (YTD)
FEMG
Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF		2.65%
IJK
iShares S&P MidCap 400 Growth ETF		5.97%

Correlation

The correlation between FEMG and IJK is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2026 г.

0.78

Сравнение распределения секторов FEMG и IJK

Секторы
FEMG
IJK

Технологии

34.1%
24.8%

Промышленность

20.7%
30.2%

Потребительский циклический сектор

14.0%
7.5%

Здравоохранение

12.0%
13.7%

Финансовые услуги

5.2%
6.7%

Энергетика

3.6%
3.2%

Коммунальные услуги

2.6%
2.0%

Коммуникационные услуги

2.4%
1.4%

Недвижимость

2.0%
5.3%

Потребительский защитный сектор

1.7%
1.8%

Сырьевые материалы

1.3%
3.5%

Технологии

FEMG
34.1%
IJK
24.8%

Промышленность

FEMG
20.7%
IJK
30.2%

Потребительский циклический сектор

FEMG
14.0%
IJK
7.5%

Здравоохранение

FEMG
12.0%
IJK
13.7%

Финансовые услуги

FEMG
5.2%
IJK
6.7%

Энергетика

FEMG
3.6%
IJK
3.2%

Коммунальные услуги

FEMG
2.6%
IJK
2.0%

Коммуникационные услуги

FEMG
2.4%
IJK
1.4%

Недвижимость

FEMG
2.0%
IJK
5.3%

Потребительский защитный сектор

FEMG
1.7%
IJK
1.8%

Сырьевые материалы

FEMG
1.3%
IJK
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF

iShares S&P MidCap 400 Growth ETF

Часто сравнивают с FEMG:
FEMG с BCSMFEMG с NBSMFEMG с MDYGFEMG с PAMCFEMG с JHMMFEMG с FFOXFEMG с KOMP
Часто сравнивают с IJK:
IJK с IJHIJK с IWPIJK с VOTIJK с IMCGIJK с VOIJK с VCITIJK с ^GSPC

Доходность на риск

FEMG vs. IJK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEMG

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IJK
Ранг доходности на риск IJK: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJK: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJK: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJK: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJK: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJK: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEMG c IJK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF (FEMG) и iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FEMGIJKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.37

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.01

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.24

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.44

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

9.32

—

FEMG vs. IJK - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FEMG и IJK

Максимальная просадка FEMG за все время составила -4.66%, что меньше максимальной просадки IJK в -54.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMG и IJK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEMGIJKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.66%

-54.47%

+49.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.92%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-25.63%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.24%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.10%

-3.73%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.52%

-10.76%

+9.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.59%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FEMG и IJK

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEMGIJKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.51%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

13.89%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.91%

17.73%

-0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.91%

20.80%

-3.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.91%

21.06%

-4.15%

Сравнение комиссий FEMG и IJK

FEMG берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии IJK в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEMG и IJK

Дивидендная доходность FEMG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности IJK в 0.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEMG
Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF		0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IJK
iShares S&P MidCap 400 Growth ETF		0.54%0.66%0.79%1.13%1.08%0.50%0.70%1.09%1.13%0.93%1.15%1.12%

Часто задаваемые вопросы

FEMG and IJK have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IJK is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IJK is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.23% for FEMG.

IJK has the higher dividend yield at 0.54%, compared with 0.10% for FEMG.

They also come from different issuers: Fidelity and iShares. Their fees differ too: 0.23% for FEMG and 0.17% for IJK.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEMG и IJK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор