PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEMG с GPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEMG с GPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FEMG (Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF) and GPIX (Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - FEMG is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity, while GPIX is a Derivative Income fund actively managed by Goldman Sachs. Both are actively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEMG charges 0.23%/yr vs 0.29%/yr for GPIX.

Доходность

Сравнение доходности FEMG и GPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF (FEMG) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FEMG

1 день
-0.84%
1 месяц
3.74%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GPIX

1 день
-0.48%
1 месяц
4.27%
С начала года
9.91%
6 месяцев
10.34%
1 год
25.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEMG и GPIX

2026 (YTD)
FEMG
Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF		4.23%
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		4.20%

Correlation

The correlation between FEMG and GPIX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2026 г.

0.67

Сравнение распределения секторов FEMG и GPIX

Секторы
FEMG
GPIX

Промышленность

26.5%
8.4%

Технологии

24.0%
35.5%

Потребительский циклический сектор

17.4%
10.1%

Здравоохранение

12.6%
8.4%

Финансовые услуги

6.0%
11.6%

Энергетика

3.3%
3.5%

Коммунальные услуги

2.9%
2.4%

Коммуникационные услуги

2.7%
11.5%

Недвижимость

1.8%
2.0%

Потребительский защитный сектор

1.4%
4.9%

Сырьевые материалы

0.7%
1.8%

Промышленность

FEMG
26.5%
GPIX
8.4%

Технологии

FEMG
24.0%
GPIX
35.5%

Потребительский циклический сектор

FEMG
17.4%
GPIX
10.1%

Здравоохранение

FEMG
12.6%
GPIX
8.4%

Финансовые услуги

FEMG
6.0%
GPIX
11.6%

Энергетика

FEMG
3.3%
GPIX
3.5%

Коммунальные услуги

FEMG
2.9%
GPIX
2.4%

Коммуникационные услуги

FEMG
2.7%
GPIX
11.5%

Недвижимость

FEMG
1.8%
GPIX
2.0%

Потребительский защитный сектор

FEMG
1.4%
GPIX
4.9%

Сырьевые материалы

FEMG
0.7%
GPIX
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF

Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF

Часто сравнивают с FEMG:
FEMG с KOMPFEMG с JHMMFEMG с QQJGFEMG с FBTCFEMG с PAMCFEMG с MDYGFEMG с FELG
Часто сравнивают с GPIX:
GPIX с GPIQGPIX с SPYIGPIX с JEPIGPIX с SPYGPIX с VOOGPIX с JEPQGPIX с BALI

Доходность на риск

FEMG vs. GPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEMG
GPIX
Ранг доходности на риск GPIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEMG c GPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF (FEMG) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FEMG vs. GPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEMGGPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.78

1.78

+3.00

Просадки

Сравнение просадок FEMG и GPIX

Максимальная просадка FEMG за все время составила -3.29%, что меньше максимальной просадки GPIX в -17.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMG и GPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEMGGPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.29%

-17.50%

+14.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.18%

-0.48%

-0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.96%

-1.48%

+0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.53%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FEMG и GPIX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEMGGPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.26%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.89%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.29%

10.17%

+2.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.29%

13.80%

-1.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.29%

13.80%

-1.51%

Сравнение комиссий FEMG и GPIX

FEMG берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии GPIX в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEMG и GPIX

FEMG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.00%.

ПозицияTTM202520242023
FEMG
Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		8.00%8.01%7.45%1.40%

Часто задаваемые вопросы

FEMG and GPIX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FEMG is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FEMG is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.29% for GPIX.

GPIX has the higher dividend yield at 8.00%, compared with 0.00% for FEMG.

FEMG is categorized as Mid Cap Growth Equities, while GPIX is Derivative Income. They also come from different issuers: Fidelity and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.23% for FEMG and 0.29% for GPIX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEMG и GPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор