PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEMG с BKMC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEMG с BKMC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FEMG (Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF) and BKMC (BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds. FEMG is actively managed, while BKMC is passively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEMG charges 0.23%/yr vs 0.04%/yr for BKMC.

Доходность

Сравнение доходности FEMG и BKMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF (FEMG) и BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FEMG

1 день
-0.84%
1 месяц
3.74%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BKMC

1 день
-0.34%
1 месяц
3.45%
С начала года
11.31%
6 месяцев
11.40%
1 год
23.02%
3 года*
16.09%
5 лет*
7.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEMG и BKMC

2026 (YTD)
FEMG
Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF		4.23%
BKMC
BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF		2.81%

Correlation

The correlation between FEMG and BKMC is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2026 г.

0.71

Сравнение распределения секторов FEMG и BKMC

Секторы
FEMG
BKMC

Промышленность

26.5%
22.9%

Технологии

24.0%
16.2%

Потребительский циклический сектор

17.4%
9.1%

Здравоохранение

12.6%
11.4%

Финансовые услуги

6.0%
12.4%

Энергетика

3.3%
3.3%

Коммунальные услуги

2.9%
2.4%

Коммуникационные услуги

2.7%
3.5%

Недвижимость

1.8%
7.6%

Потребительский защитный сектор

1.4%
4.3%

Сырьевые материалы

0.7%
4.6%

Промышленность

FEMG
26.5%
BKMC
22.9%

Технологии

FEMG
24.0%
BKMC
16.2%

Потребительский циклический сектор

FEMG
17.4%
BKMC
9.1%

Здравоохранение

FEMG
12.6%
BKMC
11.4%

Финансовые услуги

FEMG
6.0%
BKMC
12.4%

Энергетика

FEMG
3.3%
BKMC
3.3%

Коммунальные услуги

FEMG
2.9%
BKMC
2.4%

Коммуникационные услуги

FEMG
2.7%
BKMC
3.5%

Недвижимость

FEMG
1.8%
BKMC
7.6%

Потребительский защитный сектор

FEMG
1.4%
BKMC
4.3%

Сырьевые материалы

FEMG
0.7%
BKMC
4.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF

BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF

Часто сравнивают с FEMG:
FEMG с KOMPFEMG с JHMMFEMG с FBTCFEMG с QQJGFEMG с MDYGFEMG с PAMCFEMG с FELG
Часто сравнивают с BKMC:
BKMC с IMCBBKMC с BSMIXBKMC с BKLCBKMC с VOBKMC с VBKBKMC с IJHBKMC с SCHD

Доходность на риск

FEMG vs. BKMC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEMG
BKMC
Ранг доходности на риск BKMC: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKMC: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKMC: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKMC: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKMC: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKMC: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEMG c BKMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF (FEMG) и BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FEMG vs. BKMC - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEMGBKMCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.53

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.78

0.82

+3.96

Просадки

Сравнение просадок FEMG и BKMC

Максимальная просадка FEMG за все время составила -3.29%, что меньше максимальной просадки BKMC в -25.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMG и BKMC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEMGBKMCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.29%

-25.02%

+21.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.82%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.68%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.18%

-0.34%

-0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.96%

-6.55%

+5.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.55%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FEMG и BKMC

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEMGBKMCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.16%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.93%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.29%

15.12%

-2.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.29%

18.77%

-6.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.29%

19.16%

-6.87%

Сравнение комиссий FEMG и BKMC

FEMG берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии BKMC в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEMG и BKMC

FEMG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BKMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
BKMC
BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF		1.38%1.35%1.54%1.38%1.63%1.15%0.86%
FEMG
Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FEMG and BKMC have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BKMC is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BKMC is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.23% for FEMG.

BKMC has the higher dividend yield at 1.38%, compared with 0.00% for FEMG.

They also come from different issuers: Fidelity and BNY Mellon. Their fees differ too: 0.23% for FEMG and 0.04% for BKMC.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEMG и BKMC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор