Сравнение FEMB с NEMD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF (FEMB) и Neuberger Berman Emerging Markets Debt Hard Currency ETF (NEMD).
FEMB и NEMD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEMB - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 4 нояб. 2014 г.. NEMD - это активно управляемый фонд от Neuberger Berman. Фонд был запущен 27 сент. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности FEMB и NEMD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FEMB и NEMD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FEMB First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF | -1.55% | 5.39% |
NEMD Neuberger Berman Emerging Markets Debt Hard Currency ETF | -0.02% | 7.07% |
Доходность по периодам
С начала года, FEMB показывает доходность -1.55%, что значительно ниже, чем у NEMD с доходностью -0.02%.
FEMB
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -4.89%
- С начала года
- -1.55%
- 6 месяцев
- 1.11%
- 1 год
- 13.82%
- 3 года*
- 7.39%
- 5 лет*
- 2.26%
- 10 лет*
- 2.00%
NEMD
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -2.63%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 3.71%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEMB и NEMD
FEMB берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии NEMD в 0.60%.
Доходность на риск
FEMB vs. NEMD — Ранг доходности на риск
FEMB
NEMD
Сравнение FEMB c NEMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF (FEMB) и Neuberger Berman Emerging Markets Debt Hard Currency ETF (NEMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEMB | NEMD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.13 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.60 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEMB | NEMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 1.79 | -1.72 |
Корреляция
Корреляция между FEMB и NEMD составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEMB и NEMD
Дивидендная доходность FEMB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.97%, что больше доходности NEMD в 3.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEMB First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF | 5.97% | 5.67% | 6.09% | 5.15% | 6.35% | 6.12% | 5.29% | 5.40% | 5.86% | 6.38% | 5.83% | 4.89% |
NEMD Neuberger Berman Emerging Markets Debt Hard Currency ETF | 3.87% | 2.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FEMB и NEMD
Максимальная просадка FEMB за все время составила -30.44%, что больше максимальной просадки NEMD в -4.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMB и NEMD.
Загрузка...
Показатели просадок
| FEMB | NEMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.44% | -4.43% | -26.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.58% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.85% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.97% | -3.03% | -2.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.03% | -0.51% | -9.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FEMB и NEMD
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FEMB | NEMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.52% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.49% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.95% | 6.30% | +2.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.21% | 6.30% | +3.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.21% | 6.30% | +4.91% |