Сравнение FEMB с NEMD
FEMB (First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF) and NEMD (Neuberger Berman Emerging Markets Debt Hard Currency ETF) are both Emerging Markets Bonds funds. Both are actively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEMB charges 0.85%/yr vs 0.60%/yr for NEMD.
Доходность
Сравнение доходности FEMB и NEMD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FEMB показывает доходность 0.88%, что значительно ниже, чем у NEMD с доходностью 4.12%.
FEMB
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- 9.95%
- 3 года*
- 7.61%
- 5 лет*
- 1.68%
- 10 лет*
- 2.54%
NEMD
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 1.38%
- С начала года
- 4.12%
- 6 месяцев
- 4.49%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FEMB и NEMD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FEMB First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF | 0.88% | 5.39% |
NEMD Neuberger Berman Emerging Markets Debt Hard Currency ETF | 4.12% | 7.07% |
Correlation
The correlation between FEMB and NEMD is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2025 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEMB vs. NEMD — Ранг доходности на риск
FEMB
NEMD
Сравнение FEMB c NEMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF (FEMB) и Neuberger Berman Emerging Markets Debt Hard Currency ETF (NEMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEMB | NEMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.22 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEMB | NEMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 2.20 | -2.12 |
Просадки
Сравнение просадок FEMB и NEMD
Максимальная просадка FEMB за все время составила -30.44%, что больше максимальной просадки NEMD в -4.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMB и NEMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEMB | NEMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.44% | -4.43% | -26.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.58% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.13% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.85% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.65% | -0.04% | -3.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.93% | -0.57% | -9.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FEMB и NEMD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEMB | NEMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.06% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.57% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.36% | 6.51% | +1.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.25% | 6.51% | +3.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.99% | 6.51% | +4.48% |
Сравнение комиссий FEMB и NEMD
FEMB берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии NEMD в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEMB и NEMD
Дивидендная доходность FEMB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.04%, что больше доходности NEMD в 4.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEMB First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF | 6.04% | 5.67% | 6.09% | 5.15% | 6.35% | 6.12% | 5.29% | 5.40% | 5.86% | 6.38% | 5.83% | 4.89% |
NEMD Neuberger Berman Emerging Markets Debt Hard Currency ETF | 4.71% | 2.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FEMB and NEMD have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NEMD is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NEMD is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.85% for FEMB.
FEMB has the higher dividend yield at 6.04%, compared with 4.71% for NEMD.
They also come from different issuers: First Trust and Neuberger Berman. Their fees differ too: 0.85% for FEMB and 0.60% for NEMD.
Подберите оптимальное распределение для FEMB и NEMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор