Сравнение FELSX с TDIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Flex Freedom Blend 2025 Fund (FELSX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX).
FELSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 июн. 2017 г.. TDIFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности FELSX и TDIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FELSX и TDIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FELSX Fidelity Flex Freedom Blend 2025 Fund | -0.09% | 16.22% | 13.48% | 14.56% | -16.84% | 10.29% | 14.86% | 19.81% | -5.51% | 7.55% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 0.21% | 7.22% | 6.21% | 7.76% | -9.37% | 14.53% | 9.33% | 9.96% | -1.98% | 1.98% |
Доходность по периодам
С начала года, FELSX показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у TDIFX с доходностью 0.21%.
FELSX
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -3.89%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- 1.94%
- 1 год
- 13.90%
- 3 года*
- 12.56%
- 5 лет*
- 6.03%
- 10 лет*
- —
TDIFX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 5.68%
- 3 года*
- 5.90%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- 4.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FELSX и TDIFX
FELSX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии TDIFX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FELSX vs. TDIFX — Ранг доходности на риск
FELSX
TDIFX
Сравнение FELSX c TDIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Flex Freedom Blend 2025 Fund (FELSX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FELSX | TDIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.46 | 1.47 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.07 | 2.07 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.31 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 1.47 | +0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.22 | 6.12 | +2.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FELSX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 1.47 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.84 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.96 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 1.00 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между FELSX и TDIFX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FELSX и TDIFX
Дивидендная доходность FELSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.28%, что больше доходности TDIFX в 2.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FELSX Fidelity Flex Freedom Blend 2025 Fund | 7.28% | 7.27% | 9.85% | 2.83% | 4.58% | 6.54% | 4.96% | 6.38% | 6.52% | 2.72% | 0.00% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 2.06% | 1.77% | 3.11% | 3.09% | 4.66% | 9.39% | 1.39% | 1.98% | 2.11% | 0.98% | 0.89% |
Просадки
Сравнение просадок FELSX и TDIFX
Максимальная просадка FELSX за все время составила -23.65%, что больше максимальной просадки TDIFX в -12.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELSX и TDIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FELSX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.65% | -12.21% | -11.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.28% | -2.84% | -4.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.65% | -12.21% | -11.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -12.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.52% | -1.83% | -2.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.67% | -1.77% | -2.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | 0.84% | +0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности FELSX и TDIFX
Fidelity Flex Freedom Blend 2025 Fund (FELSX) имеет более высокую волатильность в 4.14% по сравнению с Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что FELSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FELSX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.14% | 1.51% | +2.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.06% | 2.32% | +3.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.94% | 4.34% | +5.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.12% | 5.89% | +4.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.52% | 5.05% | +5.47% |