PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FELCX с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FELCX с SPMO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FELCX (Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class C) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both funds - FELCX is a Technology Equities fund managed by Fidelity, while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. Over the past 10 years, FELCX returned 36.26%/yr vs 20.77%/yr for SPMO. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FELCX charges 1.76%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.

Доходность

Сравнение доходности FELCX и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class C (FELCX) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FELCX показывает доходность 85.11%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью 28.45%. За последние 10 лет акции FELCX превзошли акции SPMO по среднегодовой доходности: 36.26% против 20.77% соответственно.

FELCX

1 день
0.49%
1 месяц
23.57%
С начала года
85.11%
6 месяцев
83.35%
1 год
163.44%
3 года*
62.56%
5 лет*
41.93%
10 лет*
36.26%

SPMO

1 день
-1.46%
1 месяц
10.84%
С начала года
28.45%
6 месяцев
27.50%
1 год
43.92%
3 года*
42.27%
5 лет*
23.92%
10 лет*
20.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FELCX и SPMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FELCX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class C		85.11%43.80%42.66%73.83%-35.56%56.29%42.50%62.54%-13.48%33.04%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		28.45%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%25.93%-0.92%27.76%

Correlation

The correlation between FELCX and SPMO is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2015 г.

0.67

The correlation between FELCX and SPMO shifts across timeframes, from 0.67 (all time) to 0.79 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FELCX и SPMO

Секторы
FELCX
SPMO

Технологии

100.0%
52.6%

Сырьевые материалы

-

1.6%

Коммуникационные услуги

-

9.2%

Потребительский циклический сектор

-

1.3%

Потребительский защитный сектор

-

4.3%

Энергетика

-

3.4%

Финансовые услуги

-

5.9%

Здравоохранение

-

6.7%

Промышленность

-

11.3%

Недвижимость

-

1.0%

Коммунальные услуги

-

2.8%

Технологии

FELCX
100.0%
SPMO
52.6%

Сырьевые материалы

FELCX

-

SPMO
1.6%

Коммуникационные услуги

FELCX

-

SPMO
9.2%

Потребительский циклический сектор

FELCX

-

SPMO
1.3%

Потребительский защитный сектор

FELCX

-

SPMO
4.3%

Энергетика

FELCX

-

SPMO
3.4%

Финансовые услуги

FELCX

-

SPMO
5.9%

Здравоохранение

FELCX

-

SPMO
6.7%

Промышленность

FELCX

-

SPMO
11.3%

Недвижимость

FELCX

-

SPMO
1.0%

Коммунальные услуги

FELCX

-

SPMO
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class C

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с FELCX:
FELCX с FELAXFELCX с FSELXFELCX с FXAIXFELCX с FELTXFELCX с FIKGXFELCX с FNILXFELCX с FLCOX
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Доходность на риск

FELCX vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FELCX
Ранг доходности на риск FELCX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELCX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELCX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELCX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELCX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELCX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FELCX c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class C (FELCX) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FELCXSPMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.24
2.49

+2.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.16
3.38

+1.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.70

1.44

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.55

3.47

+8.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

44.90

13.52

+31.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FELCX vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FELCX на текущий момент составляет 5.24, что выше коэффициента Шарпа SPMO равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FELCX и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FELCXSPMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.24

2.49

+2.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.10

1.25

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.05

1.03

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

1.00

-0.56

Просадки

Сравнение просадок FELCX и SPMO

Максимальная просадка FELCX за все время составила -72.55%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELCX и SPMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FELCXSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.55%

-30.95%

-41.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.71%

-12.70%

-2.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.53%

-20.13%

-16.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.47%

-22.74%

-23.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.47%

-30.95%

-15.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.46%

+1.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.57%

-4.60%

-18.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.78%

3.26%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности FELCX и SPMO

Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class C (FELCX) имеет более высокую волатильность в 11.87% по сравнению с Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) с волатильностью 7.39%. Это указывает на то, что FELCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FELCXSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.87%

7.39%

+4.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.31%

14.49%

+10.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.50%

17.70%

+14.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.34%

19.30%

+19.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.69%

20.31%

+14.38%

Сравнение комиссий FELCX и SPMO

FELCX берет комиссию в 1.76%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FELCX и SPMO

Дивидендная доходность FELCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что больше доходности SPMO в 0.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FELCX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class C		4.51%8.35%8.97%4.24%4.07%4.95%5.13%0.93%22.41%10.39%0.14%11.27%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.66%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Часто задаваемые вопросы

FELCX and SPMO have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FELCX has higher volatility (11.87%) compared to SPMO (7.39%). In terms of maximum drawdown, FELCX dropped -72.55% vs SPMO's -30.95%.

FELCX currently has the higher Sharpe Ratio (5.24 vs 2.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FELCX и SPMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор