Сравнение FELCX с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class C (FELCX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
FELCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 дек. 2000 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности FELCX и SCHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FELCX и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FELCX Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class C | 10.03% | 43.80% | 42.66% | 73.83% | -35.56% | 56.29% | 42.50% | 62.54% | -13.48% | 33.04% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -9.70% | 17.50% | 34.95% | 50.10% | -31.80% | 28.11% | 39.14% | 36.02% | -1.36% | 28.05% |
Доходность по периодам
С начала года, FELCX показывает доходность 10.03%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.70%. За последние 10 лет акции FELCX превзошли акции SCHG по среднегодовой доходности: 29.87% против 17.00% соответственно.
FELCX
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- 2.28%
- С начала года
- 10.03%
- 6 месяцев
- 15.14%
- 1 год
- 89.52%
- 3 года*
- 41.43%
- 5 лет*
- 28.40%
- 10 лет*
- 29.87%
SCHG
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- -9.70%
- 6 месяцев
- -8.38%
- 1 год
- 16.03%
- 3 года*
- 22.25%
- 5 лет*
- 12.77%
- 10 лет*
- 17.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FELCX и SCHG
FELCX берет комиссию в 1.76%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Доходность на риск
FELCX vs. SCHG — Ранг доходности на риск
FELCX
SCHG
Сравнение FELCX c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class C (FELCX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FELCX | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.29 | 0.72 | +1.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.89 | 1.19 | +1.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.17 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.45 | 1.04 | +4.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.48 | 3.47 | +17.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FELCX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.29 | 0.72 | +1.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.57 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | 0.79 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.79 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между FELCX и SCHG составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FELCX и SCHG
Дивидендная доходность FELCX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.59%, что больше доходности SCHG в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FELCX Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class C | 7.59% | 8.35% | 8.97% | 4.24% | 4.07% | 4.95% | 5.13% | 0.93% | 22.41% | 10.39% | 0.14% | 11.27% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок FELCX и SCHG
Максимальная просадка FELCX за все время составила -72.55%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELCX и SCHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| FELCX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.55% | -34.59% | -37.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.71% | -16.41% | +1.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.47% | -34.59% | -11.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.47% | -34.59% | -11.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.24% | -12.48% | +6.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.72% | -5.23% | -18.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.56% | 4.90% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности FELCX и SCHG
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class C (FELCX) имеет более высокую волатильность в 12.34% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 6.65%. Это указывает на то, что FELCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FELCX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.34% | 6.65% | +5.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.74% | 12.52% | +13.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.25% | 22.44% | +17.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.06% | 22.30% | +15.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.42% | 21.51% | +12.91% |