PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FELCX с FHLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FELCX с FHLC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FELCX (Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class C) and FHLC (Fidelity MSCI Health Care Index ETF) are both funds - FELCX is a Technology Equities fund managed by Fidelity, while FHLC is a Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI USA IMI Health Care Index. Over the past 10 years, FELCX returned 36.19%/yr vs 9.14%/yr for FHLC. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. FELCX charges 1.76%/yr vs 0.08%/yr for FHLC.

Доходность

Сравнение доходности FELCX и FHLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class C (FELCX) и Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FELCX показывает доходность 84.21%, что значительно выше, чем у FHLC с доходностью -3.90%. За последние 10 лет акции FELCX превзошли акции FHLC по среднегодовой доходности: 36.19% против 9.14% соответственно.

FELCX

1 день
6.40%
1 месяц
26.11%
С начала года
84.21%
6 месяцев
81.97%
1 год
167.52%
3 года*
62.30%
5 лет*
42.49%
10 лет*
36.19%

FHLC

1 день
0.82%
1 месяц
1.50%
С начала года
-3.90%
6 месяцев
-4.11%
1 год
14.43%
3 года*
6.14%
5 лет*
4.50%
10 лет*
9.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FELCX и FHLC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FELCX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class C		84.21%43.80%42.66%73.83%-35.56%56.29%42.50%62.54%-13.48%33.04%
FHLC
Fidelity MSCI Health Care Index ETF		-3.90%15.42%2.48%2.58%-5.55%20.39%18.13%21.94%4.71%23.34%

Correlation

The correlation between FELCX and FHLC is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2013 г.

0.48

Over the past year, the correlation between FELCX and FHLC has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.48, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FELCX и FHLC

Секторы
FELCX
FHLC

Технологии

100.0%
0.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.1%

Здравоохранение

-

99.6%

Промышленность

-

0.0%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

FELCX
100.0%
FHLC
0.0%

Сырьевые материалы

FELCX

-

FHLC

-

Коммуникационные услуги

FELCX

-

FHLC

-

Потребительский циклический сектор

FELCX

-

FHLC

-

Потребительский защитный сектор

FELCX

-

FHLC

-

Энергетика

FELCX

-

FHLC

-

Финансовые услуги

FELCX

-

FHLC
0.1%

Здравоохранение

FELCX

-

FHLC
99.6%

Промышленность

FELCX

-

FHLC
0.0%

Недвижимость

FELCX

-

FHLC

-

Коммунальные услуги

FELCX

-

FHLC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class C

Fidelity MSCI Health Care Index ETF

Часто сравнивают с FELCX:
FELCX с FELAXFELCX с FSELXFELCX с FXAIXFELCX с FELTXFELCX с FIKGXFELCX с FNILXFELCX с FLCOX
Часто сравнивают с FHLC:
FHLC с VHTFHLC с XLVFHLC с FSPHXFHLC с IHIFHLC с FSHCXFHLC с IXJFHLC с VOO

Доходность на риск

FELCX vs. FHLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FELCX
Ранг доходности на риск FELCX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELCX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELCX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELCX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELCX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELCX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
FHLC
Ранг доходности на риск FHLC: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHLC: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHLC: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHLC: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHLC: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHLC: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FELCX c FHLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class C (FELCX) и Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FELCXFHLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.43
1.01

+4.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.28
1.58

+3.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.72

1.18

+0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.99

1.40

+10.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

46.62

3.52

+43.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FELCX vs. FHLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FELCX на текущий момент составляет 5.43, что выше коэффициента Шарпа FHLC равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FELCX и FHLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FELCXFHLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.43

1.01

+4.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.11

0.30

+0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.05

0.55

+0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.61

-0.16

Просадки

Сравнение просадок FELCX и FHLC

Максимальная просадка FELCX за все время составила -72.55%, что больше максимальной просадки FHLC в -28.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELCX и FHLC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FELCXFHLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.55%

-28.76%

-43.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.71%

-10.38%

-4.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.53%

-16.87%

-19.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.47%

-17.73%

-28.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.47%

-28.76%

-17.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-6.96%

+6.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.57%

-5.19%

-18.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.78%

4.11%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности FELCX и FHLC

Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class C (FELCX) имеет более высокую волатильность в 11.91% по сравнению с Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что FELCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FELCXFHLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.91%

4.05%

+7.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.31%

10.11%

+15.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.52%

14.33%

+18.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.34%

14.97%

+23.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.70%

16.81%

+17.89%

Сравнение комиссий FELCX и FHLC

FELCX берет комиссию в 1.76%, что несколько больше комиссии FHLC в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FELCX и FHLC

Дивидендная доходность FELCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что больше доходности FHLC в 1.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FELCX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class C		4.53%8.35%8.97%4.24%4.07%4.95%5.13%0.93%22.41%10.39%0.14%11.27%
FHLC
Fidelity MSCI Health Care Index ETF		1.43%1.40%1.51%1.40%1.30%1.16%1.45%1.18%1.38%1.38%1.40%2.07%

Часто задаваемые вопросы

FELCX and FHLC have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FELCX has higher volatility (11.91%) compared to FHLC (4.05%). In terms of maximum drawdown, FELCX dropped -72.55% vs FHLC's -28.76%.

FELCX currently has the higher Sharpe Ratio (5.43 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FELCX и FHLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор