Сравнение FELC с FLDB
FELC (Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF) and FLDB (Fidelity Low Duration Bond ETF) are both exchange-traded funds - FELC is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity, while FLDB is a Short-Term Bond fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past year, FELC returned 28.58% vs 4.19% for FLDB. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. FELC charges 0.18%/yr vs 0.20%/yr for FLDB.
Доходность
Сравнение доходности FELC и FLDB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FELC показывает доходность 11.23%, что значительно выше, чем у FLDB с доходностью 1.28%.
FELC
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- 5.59%
- С начала года
- 11.23%
- 6 месяцев
- 11.57%
- 1 год
- 28.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLDB
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- 1.64%
- 1 год
- 4.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FELC и FLDB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FELC Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF | 11.23% | 17.09% | 16.61% |
FLDB Fidelity Low Duration Bond ETF | 1.28% | 4.93% | 4.29% |
Correlation
The correlation between FELC and FLDB is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2024 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FELC vs. FLDB — Ранг доходности на риск
FELC
FLDB
Сравнение FELC c FLDB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC) и Fidelity Low Duration Bond ETF (FLDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FELC | FLDB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 2.11 | -0.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.16 | 25.08 | -21.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.66 | 93.63 | -78.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FELC | FLDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.41 | 4.67 | -2.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.59 | 3.56 | -1.97 |
Просадки
Сравнение просадок FELC и FLDB
Максимальная просадка FELC за все время составила -18.59%, что больше максимальной просадки FLDB в -0.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELC и FLDB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FELC | FLDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.59% | -0.49% | -18.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.09% | -0.17% | -8.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | -0.13% | -0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.91% | -0.05% | -1.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | 0.04% | +1.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности FELC и FLDB
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC) имеет более высокую волатильность в 2.78% по сравнению с Fidelity Low Duration Bond ETF (FLDB) с волатильностью 0.34%. Это указывает на то, что FELC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLDB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FELC | FLDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.78% | 0.34% | +2.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.93% | 0.61% | +8.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.90% | 0.91% | +10.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.17% | 1.31% | +13.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.17% | 1.31% | +13.86% |
Сравнение комиссий FELC и FLDB
FELC берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FLDB в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FELC и FLDB
Дивидендная доходность FELC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности FLDB в 4.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FELC Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF | 0.85% | 0.92% | 1.03% | 0.04% |
FLDB Fidelity Low Duration Bond ETF | 4.45% | 4.72% | 3.58% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FELC and FLDB have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FELC has higher volatility (2.78%) compared to FLDB (0.34%). In terms of maximum drawdown, FELC dropped -18.59% vs FLDB's -0.49%.
On 1-year performance, FELC leads with 28.58% vs 4.19% for FLDB. On fees, FELC is cheaper at 0.18% per year. On volatility, FLDB has been the lower-risk option at 0.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FELC has performed better with a 28.58% return vs 4.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FELC is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.20% for FLDB.
FLDB has the higher dividend yield at 4.45%, compared with 0.85% for FELC.
FELC is categorized as Large Cap Growth Equities, while FLDB is Short-Term Bond. Their fees differ too: 0.18% for FELC and 0.20% for FLDB.
FLDB currently has the higher Sharpe Ratio (4.67 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FELC и FLDB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор