PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FELAX с FACDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FELAX с FACDX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FELAX (Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A) and FACDX (Fidelity Advisor Health Care Fund Class A) are both mutual funds - FELAX is a Semiconductors fund actively managed by Fidelity, while FACDX is a Health & Biotech Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, FELAX returned 34.02%/yr vs 9.17%/yr for FACDX. Their 0.56 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FELAX charges 0.94%/yr vs 0.97%/yr for FACDX.

Доходность

Сравнение доходности FELAX и FACDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A (FELAX) и Fidelity Advisor Health Care Fund Class A (FACDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FELAX показывает доходность 59.33%, что значительно выше, чем у FACDX с доходностью 9.52%. За последние 10 лет акции FELAX превзошли акции FACDX по среднегодовой доходности: 34.02% против 9.17% соответственно.

FELAX

1 день
5.55%
1 месяц
-4.11%
6 месяцев
49.32%
С начала года
59.33%
1 год
98.94%
3 года*
52.14%
5 лет*
36.37%
10 лет*
34.02%
Всё время*
14.92%

FACDX

1 день
1.00%
1 месяц
-1.30%
6 месяцев
11.27%
С начала года
9.52%
1 год
30.05%
3 года*
10.32%
5 лет*
3.44%
10 лет*
9.17%
Всё время*
11.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FACDX

Fidelity Advisor Health Care Fund Class A
$0.00$0.00$0.00

FELAX

Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам FELAX и FACDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FELAX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A		59.33%44.88%43.74%75.08%-35.07%57.50%43.57%63.76%-12.76%34.12%
FACDX
Fidelity Advisor Health Care Fund Class A		9.52%14.19%3.97%3.81%-13.07%11.25%21.07%27.89%7.20%24.09%

Correlation

The correlation between FELAX and FACDX is 0.23, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.23

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.35

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.47

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2000 г.

0.56

Over the past year, the correlation between FELAX and FACDX has dropped to 0.23 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FELAX и FACDX

Секторы
FELAX
FACDX

Технологии

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

100.0%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

FELAX
100.0%
FACDX

-

Сырьевые материалы

FELAX

-

FACDX

-

Коммуникационные услуги

FELAX

-

FACDX

-

Потребительский циклический сектор

FELAX

-

FACDX

-

Потребительский защитный сектор

FELAX

-

FACDX

-

Энергетика

FELAX

-

FACDX

-

Финансовые услуги

FELAX

-

FACDX

-

Здравоохранение

FELAX

-

FACDX
100.0%

Промышленность

FELAX

-

FACDX

-

Недвижимость

FELAX

-

FACDX

-

Коммунальные услуги

FELAX

-

FACDX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A

Fidelity Advisor Health Care Fund Class A

Часто сравнивают с FELAX:
FELAX с FSELXFELAX с FELIXFELAX с FAGAXFELAX с SMHFELAX с FSPTXFELAX с FELCXFELAX с FELTX
Часто сравнивают с FACDX:
FACDX с FSPHXFACDX с ^GSPCFACDX с FSHCXFACDX с VOOFACDX с FIJYXFACDX с VGTFACDX с VGHCX

Доходность на риск

FELAX vs. FACDX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FELAX
Ранг доходности на риск FELAX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELAX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELAX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELAX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELAX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
FACDX
Ранг доходности на риск FACDX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FACDX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FACDX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FACDX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FACDX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FACDX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FELAX c FACDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A (FELAX) и Fidelity Advisor Health Care Fund Class A (FACDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FELAXFACDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
1.75

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
2.62

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.29

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.58

2.22

+1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.38

5.80

+8.59

FELAX vs. FACDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FELAX на текущий момент составляет 2.35, что выше коэффициента Шарпа FACDX равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FELAX и FACDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FELAX и FACDX

Максимальная просадка FELAX за все время составила -71.33%, что больше максимальной просадки FACDX в -44.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELAX и FACDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FELAXFACDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.33%

-44.55%

-26.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.90%

-13.43%

-13.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.43%

-17.49%

-18.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.15%

-29.35%

-16.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.15%

-29.35%

-16.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.46%

-3.36%

-12.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.81%

-9.31%

-12.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.68%

5.13%

+1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности FELAX и FACDX

Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A (FELAX) имеет более высокую волатильность в 16.54% по сравнению с Fidelity Advisor Health Care Fund Class A (FACDX) с волатильностью 5.12%. Это указывает на то, что FELAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FACDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FELAXFACDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.54%

5.12%

+11.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.70%

13.57%

+21.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.97%

17.07%

+23.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.92%

18.18%

+21.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.53%

18.83%

+16.70%

Сравнение комиссий FELAX и FACDX

FELAX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии FACDX в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FELAX и FACDX

Дивидендная доходность FELAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что меньше доходности FACDX в 12.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FACDX
Fidelity Advisor Health Care Fund Class A		12.13%13.28%12.33%0.00%0.00%6.24%5.94%0.32%5.08%0.00%0.00%6.66%
FELAX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A		4.37%6.96%7.02%3.40%3.32%4.34%4.51%1.00%20.15%9.67%0.36%10.71%

Часто задаваемые вопросы

FELAX and FACDX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FELAX has higher volatility (16.54%) compared to FACDX (5.12%). In terms of maximum drawdown, FELAX dropped -71.33% vs FACDX's -44.55%.

FELAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FELAX и FACDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор