Сравнение FEKFX с NEIMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Equity-Income K6 Fund (FEKFX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX).
FEKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 июн. 2019 г.. NEIMX управляется Neiman Funds. Фонд был запущен 1 апр. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности FEKFX и NEIMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FEKFX и NEIMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEKFX Fidelity Equity-Income K6 Fund | 3.27% | 19.03% | 15.56% | 10.81% | -4.77% | 24.77% | 6.83% | 11.36% |
NEIMX Neiman Large Cap Value Fund | 5.61% | 18.68% | 13.50% | 6.15% | -5.16% | 23.85% | -5.97% | 8.37% |
Доходность по периодам
С начала года, FEKFX показывает доходность 3.27%, что значительно ниже, чем у NEIMX с доходностью 5.61%.
FEKFX
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -4.55%
- С начала года
- 3.27%
- 6 месяцев
- 7.10%
- 1 год
- 18.92%
- 3 года*
- 16.06%
- 5 лет*
- 11.16%
- 10 лет*
- —
NEIMX
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- 5.61%
- 6 месяцев
- 8.69%
- 1 год
- 25.83%
- 3 года*
- 14.76%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- 9.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEKFX и NEIMX
FEKFX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии NEIMX в 1.46%.
Доходность на риск
FEKFX vs. NEIMX — Ранг доходности на риск
FEKFX
NEIMX
Сравнение FEKFX c NEIMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Equity-Income K6 Fund (FEKFX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEKFX | NEIMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 1.65 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 2.32 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.38 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 2.49 | -0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.29 | 12.55 | -4.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEKFX | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.65 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.02 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.03 | +0.70 |
Корреляция
Корреляция между FEKFX и NEIMX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEKFX и NEIMX
Дивидендная доходность FEKFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что больше доходности NEIMX в 0.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEKFX Fidelity Equity-Income K6 Fund | 2.90% | 2.79% | 3.26% | 1.96% | 1.94% | 3.65% | 1.84% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NEIMX Neiman Large Cap Value Fund | 0.72% | 0.76% | 1.10% | 1.36% | 3.60% | 17.65% | 1.20% | 2.26% | 1.20% | 6.64% | 10.20% | 4.19% |
Просадки
Сравнение просадок FEKFX и NEIMX
Максимальная просадка FEKFX за все время составила -33.16%, что меньше максимальной просадки NEIMX в -92.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEKFX и NEIMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FEKFX | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.16% | -92.94% | +59.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.97% | -10.78% | -0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.03% | -92.94% | +75.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -92.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.74% | -90.08% | +85.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.77% | -9.92% | +6.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 2.14% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEKFX и NEIMX
Fidelity Equity-Income K6 Fund (FEKFX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX) имеют волатильность 3.90% и 4.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FEKFX | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.90% | 4.05% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.23% | 8.52% | -1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.29% | 15.65% | -1.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.37% | 576.30% | -562.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.16% | 407.62% | -390.46% |