Сравнение FEKFX с FBCGX

С начала года, FEKFX показывает доходность 3.27%, что значительно выше, чем у FBCGX с доходностью -6.85%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FEKFX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии FBCGX в 0.45%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Equity-Income K6 Fund (FEKFX) и Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund (FBCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FEKFX на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBCGX равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEKFX и FBCGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FEKFX и FBCGX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность FEKFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что больше доходности FBCGX в 1.04%

Максимальная просадка FEKFX за все время составила -33.16%, что меньше максимальной просадки FBCGX в -42.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEKFX и FBCGX.

Текущая волатильность для Fidelity Equity-Income K6 Fund (FEKFX) составляет 3.90%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund (FBCGX) волатильность равна 7.92%. Это указывает на то, что FEKFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBCGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.