PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEIKX с VALAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEIKX с VALAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Equity-Income Fund Class K (FEIKX) и Al Frank Fund (VALAX).

FEIKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. VALAX управляется Al Frank. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности FEIKX и VALAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Equity-Income Fund Class K (FEIKX) и Al Frank Fund (VALAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEIKX и VALAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEIKX
Fidelity Equity-Income Fund Class K		3.22%19.05%15.42%10.72%-5.02%24.61%6.86%28.02%-8.38%12.88%
VALAX
Al Frank Fund		4.45%23.57%13.35%14.05%-13.50%24.97%10.22%33.98%-7.87%18.09%

Доходность по периодам

С начала года, FEIKX показывает доходность 3.22%, что значительно ниже, чем у VALAX с доходностью 4.45%. За последние 10 лет акции FEIKX уступали акциям VALAX по среднегодовой доходности: 11.72% против 12.70% соответственно.

FEIKX

1 день
1.86%
1 месяц
-4.54%
С начала года
3.22%
6 месяцев
7.13%
1 год
18.94%
3 года*
16.00%
5 лет*
11.03%
10 лет*
11.72%

VALAX

1 день
2.86%
1 месяц
-3.93%
С начала года
4.45%
6 месяцев
10.22%
1 год
32.84%
3 года*
18.20%
5 лет*
9.28%
10 лет*
12.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Equity-Income Fund Class K

Al Frank Fund

Часто сравнивают с FEIKX:
FEIKX с SCHDFEIKX с FSKAXFEIKX с SPYFEIKX с FEQIXFEIKX с FLCSXFEIKX с RIDAXFEIKX с FBLEX
Часто сравнивают с VALAX:
VALAX с QRVLXVALAX с AVLVXVALAX с AUXFXVALAX с LOMAXVALAX с HLIEXVALAX с VEIPXVALAX с FDETX

Сравнение комиссий FEIKX и VALAX

FEIKX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии VALAX в 1.24%.

VALAX
Al Frank Fund
FEIKX
Fidelity Equity-Income Fund Class K

Доходность на риск

FEIKX vs. VALAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEIKX
Ранг доходности на риск FEIKX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEIKX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEIKX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEIKX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEIKX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEIKX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
VALAX
Ранг доходности на риск VALAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALAX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALAX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALAX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEIKX c VALAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Equity-Income Fund Class K (FEIKX) и Al Frank Fund (VALAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEIKXVALAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.76

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

2.40

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.37

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

2.60

-0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.25

10.90

-2.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEIKX vs. VALAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEIKX на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VALAX равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEIKX и VALAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEIKXVALAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.76

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.53

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.66

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.40

+0.02

Корреляция

Корреляция между FEIKX и VALAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEIKX и VALAX

Дивидендная доходность FEIKX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что меньше доходности VALAX в 8.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEIKX
Fidelity Equity-Income Fund Class K		4.89%4.74%5.60%4.35%4.65%9.99%3.46%7.26%9.87%6.37%4.40%12.30%
VALAX
Al Frank Fund		8.29%8.65%10.32%5.95%8.62%6.83%7.17%13.51%10.73%10.66%5.32%9.53%

Просадки

Сравнение просадок FEIKX и VALAX

Максимальная просадка FEIKX за все время составила -57.64%, что меньше максимальной просадки VALAX в -61.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEIKX и VALAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FEIKXVALAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.64%

-61.26%

+3.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.04%

-13.03%

+1.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.14%

-25.81%

+8.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.11%

-38.22%

+5.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.71%

-5.95%

+1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.54%

-10.83%

+3.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

3.10%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности FEIKX и VALAX

Текущая волатильность для Fidelity Equity-Income Fund Class K (FEIKX) составляет 3.97%, в то время как у Al Frank Fund (VALAX) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что FEIKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VALAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEIKXVALAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

5.58%

-1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.27%

10.83%

-3.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.41%

18.74%

-4.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.49%

17.75%

-4.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.50%

19.31%

-3.81%