Сравнение FEIKX с HDCTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Equity-Income Fund Class K (FEIKX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX).
FEIKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. HDCTX управляется Rational Funds. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности FEIKX и HDCTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FEIKX и HDCTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEIKX Fidelity Equity-Income Fund Class K | 3.22% | 19.05% | 15.42% | 10.72% | -5.02% | 24.61% | 6.86% | 28.02% | -8.38% | 12.88% |
HDCTX Rational Equity Armor Fund | -1.36% | 12.64% | 16.85% | 2.95% | -10.68% | 14.52% | 15.85% | 11.32% | -11.94% | -1.99% |
Доходность по периодам
С начала года, FEIKX показывает доходность 3.22%, что значительно выше, чем у HDCTX с доходностью -1.36%. За последние 10 лет акции FEIKX превзошли акции HDCTX по среднегодовой доходности: 11.72% против 4.46% соответственно.
FEIKX
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- -4.54%
- С начала года
- 3.22%
- 6 месяцев
- 7.13%
- 1 год
- 18.94%
- 3 года*
- 16.00%
- 5 лет*
- 11.03%
- 10 лет*
- 11.72%
HDCTX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- -1.36%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 12.88%
- 3 года*
- 11.04%
- 5 лет*
- 5.16%
- 10 лет*
- 4.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEIKX и HDCTX
FEIKX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии HDCTX в 1.17%.
Доходность на риск
FEIKX vs. HDCTX — Ранг доходности на риск
FEIKX
HDCTX
Сравнение FEIKX c HDCTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Equity-Income Fund Class K (FEIKX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEIKX | HDCTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 1.20 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 1.75 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.23 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 1.96 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.25 | 5.25 | +3.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEIKX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 1.20 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.49 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.39 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.36 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между FEIKX и HDCTX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEIKX и HDCTX
Дивидендная доходность FEIKX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что больше доходности HDCTX в 0.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEIKX Fidelity Equity-Income Fund Class K | 4.89% | 4.74% | 5.60% | 4.35% | 4.65% | 9.99% | 3.46% | 7.26% | 9.87% | 6.37% | 4.40% | 12.30% |
HDCTX Rational Equity Armor Fund | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 0.78% | 1.21% | 1.10% | 5.37% | 7.86% | 5.60% | 3.28% | 15.32% |
Просадки
Сравнение просадок FEIKX и HDCTX
Максимальная просадка FEIKX за все время составила -57.64%, примерно равная максимальной просадке HDCTX в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEIKX и HDCTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FEIKX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.64% | -59.05% | +1.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.04% | -6.95% | -4.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.14% | -18.22% | +1.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.11% | -19.43% | -13.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.71% | -6.07% | +1.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.54% | -6.45% | -1.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 2.59% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEIKX и HDCTX
Fidelity Equity-Income Fund Class K (FEIKX) имеет более высокую волатильность в 3.97% по сравнению с Rational Equity Armor Fund (HDCTX) с волатильностью 2.15%. Это указывает на то, что FEIKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDCTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FEIKX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.97% | 2.15% | +1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.27% | 6.30% | +0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.41% | 11.06% | +3.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.49% | 10.49% | +3.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.50% | 11.44% | +4.06% |