PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEHAX с FESGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEHAX с FESGX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FEHAX (First Eagle High Yield Municipal Fund Class A) and FESGX (First Eagle Global Fund Class C) are both mutual funds - FEHAX is a High Yield Muni fund actively managed by First Eagle, while FESGX is a Global Allocation fund actively managed by First Eagle. Both are actively managed. Over the past 10 years, FEHAX returned 4.19%/yr vs 9.41%/yr for FESGX. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. FEHAX charges 1.13%/yr vs 1.86%/yr for FESGX.

Доходность

Сравнение доходности FEHAX и FESGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle High Yield Municipal Fund Class A (FEHAX) и First Eagle Global Fund Class C (FESGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEHAX показывает доходность 2.67%, что значительно ниже, чем у FESGX с доходностью 8.22%. За последние 10 лет акции FEHAX уступали акциям FESGX по среднегодовой доходности: 4.19% против 9.41% соответственно.

FEHAX

1 день
0.37%
1 месяц
1.51%
С начала года
2.67%
6 месяцев
2.67%
1 год
4.05%
3 года*
5.80%
5 лет*
2.86%
10 лет*
4.19%

FESGX

1 день
0.10%
1 месяц
3.28%
С начала года
8.22%
6 месяцев
10.17%
1 год
26.64%
3 года*
18.22%
5 лет*
10.10%
10 лет*
9.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEHAX и FESGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEHAX
First Eagle High Yield Municipal Fund Class A		2.67%-1.04%11.22%8.39%-8.79%3.35%6.91%8.29%-0.68%4.39%
FESGX
First Eagle Global Fund Class C		8.22%30.64%10.94%11.92%-7.17%11.35%7.50%19.26%-9.13%12.62%

Correlation

The correlation between FEHAX and FESGX is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2012 г.

0.35

The correlation between FEHAX and FESGX shifts across timeframes, from 0.25 (3 years) to 0.35 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle High Yield Municipal Fund Class A

First Eagle Global Fund Class C

Часто сравнивают с FEHAX:
FEHAX с SPHYFEHAX с FEBIXFEHAX с FEGIXFEHAX с FESCXFEHAX с SDHIXFEHAX с AHMFXFEHAX с EWHYX
Часто сравнивают с FESGX:
FESGX с JNSMXFESGX с GBMFXFESGX с FEURXFESGX с LFMIXFESGX с RAPZXFESGX с GBFFXFESGX с PFADX

Доходность на риск

FEHAX vs. FESGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEHAX
Ранг доходности на риск FEHAX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEHAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEHAX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEHAX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEHAX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEHAX: 88
Ранг коэф-та Мартина
FESGX
Ранг доходности на риск FESGX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FESGX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FESGX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FESGX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FESGX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FESGX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEHAX c FESGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle High Yield Municipal Fund Class A (FEHAX) и First Eagle Global Fund Class C (FESGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEHAXFESGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
2.42

-1.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.19
3.25

-2.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.44

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.78

2.55

-1.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.36

8.89

-6.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEHAX vs. FESGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEHAX на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа FESGX равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEHAX и FESGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEHAXFESGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

2.42

-1.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.85

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.76

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.70

+0.13

Просадки

Сравнение просадок FEHAX и FESGX

Максимальная просадка FEHAX за все время составила -18.54%, что меньше максимальной просадки FESGX в -37.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEHAX и FESGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEHAXFESGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.54%

-37.54%

+19.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.21%

-10.58%

+5.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.15%

-10.58%

+1.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.83%

-20.00%

+7.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.18%

-27.77%

+11.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.08%

-2.44%

+1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.53%

-4.53%

+2.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

3.02%

-1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности FEHAX и FESGX

Текущая волатильность для First Eagle High Yield Municipal Fund Class A (FEHAX) составляет 1.49%, в то время как у First Eagle Global Fund Class C (FESGX) волатильность равна 2.94%. Это указывает на то, что FEHAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FESGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEHAXFESGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.49%

2.94%

-1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.08%

9.12%

-6.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.85%

11.15%

-6.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.42%

11.96%

-6.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.94%

12.50%

-7.56%

Сравнение комиссий FEHAX и FESGX

FEHAX берет комиссию в 1.13%, что меньше комиссии FESGX в 1.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEHAX и FESGX

Дивидендная доходность FEHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что меньше доходности FESGX в 8.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEHAX
First Eagle High Yield Municipal Fund Class A		5.92%5.67%4.84%4.20%4.76%3.62%4.06%4.10%5.27%4.99%5.80%7.20%
FESGX
First Eagle Global Fund Class C		8.48%9.18%4.84%2.85%4.25%5.44%1.61%4.69%5.71%3.61%4.48%1.06%

Часто задаваемые вопросы

FEHAX and FESGX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FESGX has higher volatility (2.94%) compared to FEHAX (1.49%). In terms of maximum drawdown, FEHAX dropped -18.54% vs FESGX's -37.54%.

FESGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEHAX и FESGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор