PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEHAX с BATEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEHAX с BATEX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FEHAX (First Eagle High Yield Municipal Fund Class A) and BATEX (BlackRock Allocation Target Shares Series E Portfolio) are both High Yield Muni funds. Over the past 10 years, FEHAX returned 4.25%/yr vs 2.97%/yr for BATEX. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. FEHAX charges 1.13%/yr vs 0.11%/yr for BATEX.

Доходность

Сравнение доходности FEHAX и BATEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle High Yield Municipal Fund Class A (FEHAX) и BlackRock Allocation Target Shares Series E Portfolio (BATEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEHAX показывает доходность 3.18%, что значительно ниже, чем у BATEX с доходностью 3.34%. За последние 10 лет акции FEHAX превзошли акции BATEX по среднегодовой доходности: 4.25% против 2.97% соответственно.

FEHAX

1 день
0.00%
1 месяц
2.79%
С начала года
3.18%
6 месяцев
3.82%
1 год
4.19%
3 года*
6.11%
5 лет*
2.68%
10 лет*
4.25%

BATEX

1 день
0.10%
1 месяц
2.65%
С начала года
3.34%
6 месяцев
3.89%
1 год
7.93%
3 года*
4.83%
5 лет*
0.78%
10 лет*
2.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEHAX и BATEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEHAX
First Eagle High Yield Municipal Fund Class A		3.18%-1.04%11.22%8.39%-8.79%3.35%6.91%8.29%-0.68%4.39%
BATEX
BlackRock Allocation Target Shares Series E Portfolio		3.34%3.22%4.74%6.45%-14.23%8.28%5.77%10.92%1.75%8.76%

Correlation

The correlation between FEHAX and BATEX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2014 г.

0.33

Over the past year, FEHAX and BATEX have become more correlated (0.73) than their long-term average of 0.33, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle High Yield Municipal Fund Class A

BlackRock Allocation Target Shares Series E Portfolio

Часто сравнивают с FEHAX:
FEHAX с SPHYFEHAX с FEBIXFEHAX с FESCXFEHAX с SGOVXFEHAX с SDHIXFEHAX с FEGIXFEHAX с AHMFX
Часто сравнивают с BATEX:
BATEX с VWALXBATEX с VWLUXBATEX с HIMYXBATEX с NMZBATEX с ABTYXBATEX с EWHYXBATEX с TMNIX

Доходность на риск

FEHAX vs. BATEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEHAX
Ранг доходности на риск FEHAX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEHAX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEHAX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEHAX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEHAX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEHAX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
BATEX
Ранг доходности на риск BATEX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BATEX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BATEX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BATEX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BATEX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BATEX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEHAX c BATEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle High Yield Municipal Fund Class A (FEHAX) и BlackRock Allocation Target Shares Series E Portfolio (BATEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FEHAXBATEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.82
2.05

-1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.16
3.25

-2.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.48

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.76

2.54

-1.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.30

7.58

-5.29

FEHAX vs. BATEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEHAX на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа BATEX равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEHAX и BATEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FEHAX и BATEX

Максимальная просадка FEHAX за все время составила -18.54%, что меньше максимальной просадки BATEX в -19.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEHAX и BATEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEHAXBATEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.54%

-19.90%

+1.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.21%

-3.14%

-2.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.15%

-8.30%

-0.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.83%

-19.90%

+7.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.18%

-19.90%

+3.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.59%

0.00%

-0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.52%

-4.01%

+1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

1.05%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности FEHAX и BATEX

First Eagle High Yield Municipal Fund Class A (FEHAX) и BlackRock Allocation Target Shares Series E Portfolio (BATEX) имеют волатильность 1.01% и 1.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEHAXBATEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.01%

1.01%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.04%

2.74%

+0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.80%

3.89%

+0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.42%

5.78%

-0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.93%

5.89%

-0.96%

Сравнение комиссий FEHAX и BATEX

FEHAX берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии BATEX в 0.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEHAX и BATEX

Дивидендная доходность FEHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, что больше доходности BATEX в 5.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BATEX
BlackRock Allocation Target Shares Series E Portfolio		5.04%5.01%3.74%2.98%5.41%3.29%3.50%3.80%4.75%2.88%0.98%0.13%
FEHAX
First Eagle High Yield Municipal Fund Class A		5.89%5.67%4.84%4.20%4.76%3.62%4.06%4.10%5.27%4.99%5.80%7.20%

Часто задаваемые вопросы

FEHAX and BATEX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BATEX has higher volatility (1.01%) compared to FEHAX (1.01%). In terms of maximum drawdown, FEHAX dropped -18.54% vs BATEX's -19.90%.

BATEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEHAX и BATEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор