Сравнение FEGOX с SGDLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Eagle Gold Fund Class C (FEGOX) и Sprott Gold Equity Fund (SGDLX).

FEGOX - это активно управляемый фонд от First Eagle. Фонд был запущен 15 мая 2003 г.. SGDLX управляется Sprott. Фонд был запущен 28 июн. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности FEGOX и SGDLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Gold Fund Class C (FEGOX) и Sprott Gold Equity Fund (SGDLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEGOX и SGDLX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020
FEGOX First Eagle Gold Fund Class C	8.71%	126.68%	9.47%	6.26%	-2.33%	-8.41%	28.29%
SGDLX Sprott Gold Equity Fund	5.53%	147.67%	20.58%	1.91%	-13.21%	-11.79%	35.30%

Доходность по периодам

С начала года, FEGOX показывает доходность 8.71%, что значительно выше, чем у SGDLX с доходностью 5.53%.

FEGOX

1 день: 6.17%

1 месяц: -18.02%

С начала года: 8.71%

6 месяцев: 24.50%

1 год: 87.48%

3 года*: 37.35%

5 лет*: 22.46%

10 лет*: 15.37%

SGDLX

1 день: 6.88%

1 месяц: -20.55%

С начала года: 5.53%

6 месяцев: 22.83%

1 год: 107.73%

3 года*: 42.56%

5 лет*: 22.56%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

First Eagle Gold Fund Class C

Название символа

Sprott Gold Equity Fund

Часто сравнивают с FEGOX:

FEGOX с FEURX FEGOX с FGPMX FEGOX с FSAGX FEGOX с SGGDX FEGOX с OPGSX FEGOX с CEF FEGOX с FGADX

Часто сравнивают с SGDLX:

SGDLX с FSAGX SGDLX с GLD SGDLX с IAU SGDLX с AUMI SGDLX с BGEIX SGDLX с SWPPX SGDLX с GLTR

Сравнение комиссий FEGOX и SGDLX

FEGOX берет комиссию в 1.91%, что несколько больше комиссии SGDLX в 1.44%.

FEGOX

First Eagle Gold Fund Class C

SGDLX

Sprott Gold Equity Fund

Доходность на риск

FEGOX vs. SGDLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FEGOX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SGDLX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEGOX c SGDLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Gold Fund Class C (FEGOX) и Sprott Gold Equity Fund (SGDLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FEGOX	SGDLX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.26	2.65	-0.39
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.49	2.80	-0.31
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.38	1.42	-0.04
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	3.32	3.72	-0.40
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	12.09	13.16	-1.07
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEGOX vs. SGDLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEGOX на текущий момент составляет 2.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SGDLX равному 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEGOX и SGDLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FEGOX	SGDLX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.26	2.65	-0.39
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.80	0.73	+0.07
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.57	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.32	0.64	-0.32

Корреляция

Корреляция между FEGOX и SGDLX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEGOX и SGDLX

Дивидендная доходность FEGOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что больше доходности SGDLX в 0.63%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020
FEGOX First Eagle Gold Fund Class C	0.64%	0.70%	5.05%	0.22%	0.00%	0.24%	0.76%
SGDLX Sprott Gold Equity Fund	0.63%	0.67%	0.00%	0.00%	0.12%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок FEGOX и SGDLX

Максимальная просадка FEGOX за все время составила -71.67%, что больше максимальной просадки SGDLX в -47.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEGOX и SGDLX.

Загрузка...

Показатели просадок

	FEGOX	SGDLX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-71.67%	-47.59%	-24.08%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-26.69%	-28.77%	+2.08%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-34.24%	-43.47%	+9.23%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-43.08%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-18.02%	-20.55%	+2.53%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-31.43%	-18.26%	-13.17%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	7.32%	8.13%	-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности FEGOX и SGDLX

Текущая волатильность для First Eagle Gold Fund Class C (FEGOX) составляет 15.59%, в то время как у Sprott Gold Equity Fund (SGDLX) волатильность равна 16.67%. Это указывает на то, что FEGOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGDLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FEGOX	SGDLX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	15.59%	16.67%	-1.08%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	33.00%	33.91%	-0.91%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	38.96%	40.51%	-1.55%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	28.22%	31.15%	-2.93%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	27.21%	33.68%	-6.47%

Сравнение FEGOX с SGDLX

Доходность

Сравнение доходности FEGOX и SGDLX

Сравнение доходности по годам FEGOX и SGDLX

Доходность по периодам

FEGOX

SGDLX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FEGOX и SGDLX

Доходность на риск

FEGOX vs. SGDLX — Ранг доходности на риск

FEGOX

SGDLX

Сравнение FEGOX c SGDLX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FEGOX vs. SGDLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEGOX и SGDLX

Просадки

Сравнение просадок FEGOX и SGDLX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FEGOX и SGDLX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)