PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEGIX с PCLPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEGIX с PCLPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FEGIX (First Eagle Gold Fund Class I) and PCLPX (PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2) are both mutual funds - FEGIX is a Precious Metals fund managed by First Eagle, while PCLPX is a Commodities fund actively managed by PIMCO. Over the past 10 years, FEGIX returned 14.14%/yr vs 11.69%/yr for PCLPX. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. FEGIX charges 0.96%/yr vs 0.92%/yr for PCLPX.

Доходность

Сравнение доходности FEGIX и PCLPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Gold Fund Class I (FEGIX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEGIX показывает доходность 4.10%, что значительно ниже, чем у PCLPX с доходностью 36.90%. За последние 10 лет акции FEGIX превзошли акции PCLPX по среднегодовой доходности: 14.14% против 11.69% соответственно.

FEGIX

1 день
1.13%
1 месяц
1.08%
С начала года
4.10%
6 месяцев
11.86%
1 год
58.98%
3 года*
38.13%
5 лет*
20.06%
10 лет*
14.14%

PCLPX

1 день
0.66%
1 месяц
-3.68%
С начала года
36.90%
6 месяцев
35.89%
1 год
46.36%
3 года*
16.93%
5 лет*
15.85%
10 лет*
11.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEGIX и PCLPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEGIX
First Eagle Gold Fund Class I		4.10%128.89%10.57%7.24%-1.31%-7.54%30.00%38.98%-15.69%8.44%
PCLPX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2		36.90%4.45%5.92%0.24%23.04%43.50%-9.12%19.39%-12.15%10.53%

Correlation

The correlation between FEGIX and PCLPX is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2010 г.

0.29

Over the past year, the correlation between FEGIX and PCLPX has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.29, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle Gold Fund Class I

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2

Часто сравнивают с FEGIX:
FEGIX с SGIIXFEGIX с SGGDXFEGIX с FGDLFEGIX с IAUFEGIX с PCRIXFEGIX с FBGRXFEGIX с FEAMX
Часто сравнивают с PCLPX:
PCLPX с JCRAXPCLPX с PCLIXPCLPX с MCSFXPCLPX с SRUUFPCLPX с RYMEXPCLPX с FFGAXPCLPX с FYHTX

Доходность на риск

FEGIX vs. PCLPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEGIX
Ранг доходности на риск FEGIX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEGIX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEGIX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEGIX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEGIX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEGIX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
PCLPX
Ранг доходности на риск PCLPX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCLPX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCLPX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCLPX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCLPX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCLPX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEGIX c PCLPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Gold Fund Class I (FEGIX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEGIXPCLPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
2.47

-0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
3.11

-1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.44

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

6.95

-4.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.75

17.88

-12.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEGIX vs. PCLPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEGIX на текущий момент составляет 1.54, что ниже коэффициента Шарпа PCLPX равного 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEGIX и PCLPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEGIXPCLPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

2.47

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.82

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.29

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.16

+0.18

Просадки

Сравнение просадок FEGIX и PCLPX

Максимальная просадка FEGIX за все время составила -70.38%, что больше максимальной просадки PCLPX в -66.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEGIX и PCLPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEGIXPCLPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.38%

-66.98%

-3.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.66%

-6.87%

-19.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.66%

-13.55%

-13.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.95%

-21.53%

-12.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.84%

-51.87%

+10.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.63%

-4.68%

-16.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.74%

-24.65%

-4.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.21%

2.66%

+7.55%

Волатильность

Сравнение волатильности FEGIX и PCLPX

First Eagle Gold Fund Class I (FEGIX) имеет более высокую волатильность в 11.68% по сравнению с PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX) с волатильностью 6.97%. Это указывает на то, что FEGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCLPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEGIXPCLPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.68%

6.97%

+4.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.27%

16.80%

+15.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.44%

19.43%

+19.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.77%

19.52%

+9.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.19%

40.63%

-13.44%

Сравнение комиссий FEGIX и PCLPX

FEGIX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии PCLPX в 0.92%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEGIX и PCLPX

Дивидендная доходность FEGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности PCLPX в 1.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEGIX
First Eagle Gold Fund Class I		1.15%1.19%5.31%1.08%0.00%1.19%1.48%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%
PCLPX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2		1.35%1.31%5.22%4.65%43.16%74.10%0.71%2.39%18.62%12.52%0.15%1.92%

Часто задаваемые вопросы

FEGIX and PCLPX have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEGIX has higher volatility (11.68%) compared to PCLPX (6.97%). In terms of maximum drawdown, FEGIX dropped -70.38% vs PCLPX's -66.98%.

PCLPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEGIX и PCLPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор