Сравнение FEGIX с PCLPX

С начала года, FEGIX показывает доходность 8.98%, что значительно ниже, чем у PCLPX с доходностью 29.58%. За последние 10 лет акции FEGIX превзошли акции PCLPX по среднегодовой доходности: 16.56% против 12.63% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FEGIX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии PCLPX в 0.92%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Gold Fund Class I (FEGIX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FEGIX на текущий момент составляет 2.31, что выше коэффициента Шарпа PCLPX равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEGIX и PCLPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FEGIX и PCLPX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность FEGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности PCLPX в 1.43%

Максимальная просадка FEGIX за все время составила -70.38%, что больше максимальной просадки PCLPX в -66.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEGIX и PCLPX.

First Eagle Gold Fund Class I (FEGIX) имеет более высокую волатильность в 15.59% по сравнению с PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX) с волатильностью 10.39%. Это указывает на то, что FEGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCLPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.