Сравнение FEGIX с GLD

С начала года, FEGIX показывает доходность 2.63%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 8.57%. За последние 10 лет акции FEGIX превзошли акции GLD по среднегодовой доходности: 15.86% против 13.92% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FEGIX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Gold Fund Class I (FEGIX) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FEGIX на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLD равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEGIX и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FEGIX и GLD составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность FEGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка FEGIX за все время составила -70.38%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEGIX и GLD.

First Eagle Gold Fund Class I (FEGIX) имеет более высокую волатильность в 13.89% по сравнению с SPDR Gold Shares (GLD) с волатильностью 11.06%. Это указывает на то, что FEGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.