PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEDUX с CFBNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEDUX с CFBNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Education Income Fund (FEDUX) и Commerce Bond Fund (CFBNX).

FEDUX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 мар. 2021 г.. CFBNX управляется Commerce. Фонд был запущен 12 дек. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности FEDUX и CFBNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Education Income Fund (FEDUX) и Commerce Bond Fund (CFBNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEDUX и CFBNX

2026 (YTD)20252024202320222021
FEDUX
Fidelity Education Income Fund		-0.19%6.40%-0.29%1.62%-8.38%-1.27%
CFBNX
Commerce Bond Fund		-0.35%7.12%1.52%5.97%-13.30%0.79%

Доходность по периодам

С начала года, FEDUX показывает доходность -0.19%, что значительно выше, чем у CFBNX с доходностью -0.35%.

FEDUX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.97%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
0.82%
1 год
3.87%
3 года*
2.13%
5 лет*
—
10 лет*
—

CFBNX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.74%
С начала года
-0.35%
6 месяцев
0.37%
1 год
3.73%
3 года*
3.68%
5 лет*
0.25%
10 лет*
2.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Education Income Fund

Commerce Bond Fund

Часто сравнивают с FEDUX:
FEDUX с TLTFEDUX с VUAA.LFEDUX с APBDXFEDUX с FMBPXFEDUX с TRLVXFEDUX с MBDFXFEDUX с NCRLX
Часто сравнивают с CFBNX:
CFBNX с FTHRXCFBNX с DUTMXCFBNX с CFMOXCFBNX с CFSTXCFBNX с KTXIXCFBNX с CFAGXCFBNX с CFVLX

Сравнение комиссий FEDUX и CFBNX

FEDUX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии CFBNX в 0.60%.

CFBNX
Commerce Bond Fund
FEDUX
Fidelity Education Income Fund

Доходность на риск

FEDUX vs. CFBNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEDUX
Ранг доходности на риск FEDUX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEDUX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEDUX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEDUX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEDUX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEDUX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
CFBNX
Ранг доходности на риск CFBNX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFBNX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFBNX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFBNX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFBNX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFBNX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEDUX c CFBNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Education Income Fund (FEDUX) и Commerce Bond Fund (CFBNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEDUXCFBNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

0.92

+0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.41

1.31

+1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.16

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.62

1.54

+1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.52

4.60

+4.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEDUX vs. CFBNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEDUX на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа CFBNX равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEDUX и CFBNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEDUXCFBNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

0.92

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.05

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.18

1.07

-1.25

Корреляция

Корреляция между FEDUX и CFBNX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEDUX и CFBNX

Дивидендная доходность FEDUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что больше доходности CFBNX в 3.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEDUX
Fidelity Education Income Fund		4.04%4.43%0.36%0.71%0.00%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CFBNX
Commerce Bond Fund		3.28%3.54%2.94%2.67%2.40%3.02%2.71%3.14%3.25%3.23%3.40%3.52%

Просадки

Сравнение просадок FEDUX и CFBNX

Максимальная просадка FEDUX за все время составила -12.00%, что меньше максимальной просадки CFBNX в -17.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEDUX и CFBNX.

Загрузка...

Показатели просадок

FEDUXCFBNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.00%

-17.90%

+5.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.72%

-2.93%

+1.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.90%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-17.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.96%

-2.22%

-0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.60%

-2.11%

-4.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.47%

0.98%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности FEDUX и CFBNX

Текущая волатильность для Fidelity Education Income Fund (FEDUX) составляет 0.77%, в то время как у Commerce Bond Fund (CFBNX) волатильность равна 1.60%. Это указывает на то, что FEDUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CFBNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEDUXCFBNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.77%

1.60%

-0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.68%

2.55%

-0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.68%

4.34%

-1.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.14%

5.53%

-2.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.14%

4.69%

-1.55%