PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEDTX с SEMNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEDTX с SEMNX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FEDTX (Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class M) and SEMNX (Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I) are both Emerging Markets Equities funds. Over the past 10 years, FEDTX returned 10.29%/yr vs 12.20%/yr for SEMNX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. FEDTX charges 1.76%/yr vs 1.23%/yr for SEMNX.

Доходность

Сравнение доходности FEDTX и SEMNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class M (FEDTX) и Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I (SEMNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEDTX показывает доходность 18.68%, что значительно ниже, чем у SEMNX с доходностью 35.16%. За последние 10 лет акции FEDTX уступали акциям SEMNX по среднегодовой доходности: 10.29% против 12.20% соответственно.

FEDTX

1 день
-0.92%
1 месяц
-0.53%
С начала года
18.68%
6 месяцев
20.61%
1 год
37.87%
3 года*
17.99%
5 лет*
7.87%
10 лет*
10.29%

SEMNX

1 день
-0.64%
1 месяц
10.35%
С начала года
35.16%
6 месяцев
38.88%
1 год
72.57%
3 года*
28.20%
5 лет*
8.74%
10 лет*
12.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEDTX и SEMNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEDTX
Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class M		18.68%31.19%-4.16%20.12%-12.35%6.05%16.31%18.91%-19.40%36.42%
SEMNX
Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I		35.16%40.36%7.56%8.80%-22.30%-5.11%23.58%22.12%-15.57%40.87%

Correlation

The correlation between FEDTX and SEMNX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2011 г.

0.87

The correlation between FEDTX and SEMNX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class M

Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I

Часто сравнивают с FEDTX:
FEDTX с QQQMFEDTX с PEAFXFEDTX с PZIEXFEDTX с SCHDFEDTX с JEMWXFEDTX с VEIEXFEDTX с FEMKX
Часто сравнивают с SEMNX:
SEMNX с VEMAXSEMNX с HADAXSEMNX с HERIXSEMNX с IEMGSEMNX с AVEMSEMNX с HFHIXSEMNX с HGOIX

Доходность на риск

FEDTX vs. SEMNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEDTX
Ранг доходности на риск FEDTX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEDTX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEDTX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEDTX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEDTX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEDTX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
SEMNX
Ранг доходности на риск SEMNX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEMNX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEMNX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEMNX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEMNX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEMNX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEDTX c SEMNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class M (FEDTX) и Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I (SEMNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEDTXSEMNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.94
3.71

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.80
4.43

-0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.67

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.04

5.05

-1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.45

20.37

-4.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEDTX vs. SEMNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEDTX на текущий момент составляет 2.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SEMNX равному 3.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEDTX и SEMNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEDTXSEMNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.94

3.71

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.48

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.66

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.31

+0.22

Просадки

Сравнение просадок FEDTX и SEMNX

Максимальная просадка FEDTX за все время составила -43.70%, что меньше максимальной просадки SEMNX в -65.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEDTX и SEMNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEDTXSEMNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.70%

-65.10%

+21.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.62%

-14.80%

+5.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.51%

-16.67%

-0.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.91%

-39.74%

+11.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.70%

-42.47%

-1.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.04%

-0.64%

-1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.17%

-17.25%

+8.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

3.66%

-1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности FEDTX и SEMNX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class M (FEDTX) составляет 4.44%, в то время как у Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I (SEMNX) волатильность равна 9.06%. Это указывает на то, что FEDTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEMNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEDTXSEMNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.44%

9.06%

-4.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.68%

17.30%

-6.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.21%

20.14%

-6.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.09%

18.20%

-4.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.72%

18.67%

-2.95%

Сравнение комиссий FEDTX и SEMNX

FEDTX берет комиссию в 1.76%, что несколько больше комиссии SEMNX в 1.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEDTX и SEMNX

Дивидендная доходность FEDTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности SEMNX в 1.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEDTX
Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class M		3.63%4.31%3.30%1.63%1.10%11.36%0.05%0.48%0.87%1.51%0.95%0.22%
SEMNX
Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I		1.17%1.58%1.16%1.33%1.86%1.21%0.77%2.17%1.22%0.82%0.94%0.94%

Часто задаваемые вопросы

FEDTX and SEMNX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SEMNX has higher volatility (9.06%) compared to FEDTX (4.44%). In terms of maximum drawdown, FEDTX dropped -43.70% vs SEMNX's -65.10%.

SEMNX currently has the higher Sharpe Ratio (3.71 vs 2.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEDTX и SEMNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор