PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEDTX с SEMNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEDTX с SEMNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class M (FEDTX) и Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I (SEMNX).

FEDTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г.. SEMNX управляется Hartford.

Доходность

Сравнение доходности FEDTX и SEMNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class M (FEDTX) и Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I (SEMNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEDTX и SEMNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEDTX
Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class M		5.98%31.19%-4.16%20.12%-12.35%6.05%16.31%18.91%-19.40%36.42%
SEMNX
Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I		3.88%40.36%7.56%8.80%-22.30%-5.11%23.58%22.12%-15.57%40.87%

Доходность по периодам

С начала года, FEDTX показывает доходность 5.98%, что значительно выше, чем у SEMNX с доходностью 3.88%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FEDTX имеют среднегодовую доходность 9.17%, а акции SEMNX немного впереди с 9.33%.

FEDTX

1 день
1.92%
1 месяц
-6.09%
С начала года
5.98%
6 месяцев
11.47%
1 год
36.08%
3 года*
15.07%
5 лет*
7.26%
10 лет*
9.17%

SEMNX

1 день
3.03%
1 месяц
-10.31%
С начала года
3.88%
6 месяцев
9.28%
1 год
41.21%
3 года*
17.53%
5 лет*
3.71%
10 лет*
9.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class M

Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I

Часто сравнивают с FEDTX:
FEDTX с QQQMFEDTX с SCHDFEDTX с PZIEXFEDTX с PEAFXFEDTX с VEIEXFEDTX с FEMKXFEDTX с FEDDX
Часто сравнивают с SEMNX:
SEMNX с VEMAXSEMNX с IEMGSEMNX с AVEMSEMNX с HFHIXSEMNX с HADAXSEMNX с FEMSXSEMNX с HGIYX

Сравнение комиссий FEDTX и SEMNX

FEDTX берет комиссию в 1.76%, что несколько больше комиссии SEMNX в 1.23%.

FEDTX
Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class M
SEMNX
Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I

Доходность на риск

FEDTX vs. SEMNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEDTX
Ранг доходности на риск FEDTX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEDTX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEDTX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEDTX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEDTX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEDTX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
SEMNX
Ранг доходности на риск SEMNX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEMNX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEMNX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEMNX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEMNX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEMNX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEDTX c SEMNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class M (FEDTX) и Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I (SEMNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEDTXSEMNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.59

2.16

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.22

2.73

+0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.41

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.62

2.78

+0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.98

11.39

+2.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEDTX vs. SEMNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEDTX на текущий момент составляет 2.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SEMNX равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEDTX и SEMNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEDTXSEMNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

2.16

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.21

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.51

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.25

+0.24

Корреляция

Корреляция между FEDTX и SEMNX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEDTX и SEMNX

Дивидендная доходность FEDTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что больше доходности SEMNX в 1.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEDTX
Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class M		4.06%4.31%3.30%1.63%1.10%11.36%0.05%0.48%0.87%1.51%0.95%0.22%
SEMNX
Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I		1.52%1.58%1.16%1.33%1.86%1.21%0.77%2.17%1.22%0.82%0.94%0.94%

Просадки

Сравнение просадок FEDTX и SEMNX

Максимальная просадка FEDTX за все время составила -43.70%, что меньше максимальной просадки SEMNX в -65.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEDTX и SEMNX.

Загрузка...

Показатели просадок

FEDTXSEMNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.70%

-65.10%

+21.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.94%

-14.80%

+4.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.91%

-39.74%

+11.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.70%

-42.47%

-1.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.89%

-12.22%

+4.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.26%

-17.39%

+8.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

3.62%

-1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности FEDTX и SEMNX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class M (FEDTX) составляет 6.74%, в то время как у Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I (SEMNX) волатильность равна 10.25%. Это указывает на то, что FEDTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEMNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEDTXSEMNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.74%

10.25%

-3.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.87%

15.23%

-5.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.41%

19.54%

-5.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.98%

17.65%

-3.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.65%

18.37%

-2.72%