Сравнение FEDM с FLEE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund (FEDM) и Franklin FTSE Europe ETF (FLEE).
FEDM и FLEE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEDM - это пассивный фонд от FlexShares, который отслеживает доходность Northern Trust ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 20 сент. 2021 г.. FLEE - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE Developed Europe RIC Capped Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FEDM и FLEE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FEDM и FLEE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FEDM FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund | 0.51% | 26.85% | 2.85% | 17.39% | -15.25% | 1.87% |
FLEE Franklin FTSE Europe ETF | 0.66% | 35.76% | 2.03% | 20.46% | -15.22% | 3.29% |
Доходность по периодам
С начала года, FEDM показывает доходность 0.51%, что значительно ниже, чем у FLEE с доходностью 0.66%.
FEDM
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 3.68%
- 1 год
- 20.30%
- 3 года*
- 12.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLEE
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -4.88%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 5.51%
- 1 год
- 22.67%
- 3 года*
- 14.95%
- 5 лет*
- 9.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEDM и FLEE
FEDM берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии FLEE в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FEDM vs. FLEE — Ранг доходности на риск
FEDM
FLEE
Сравнение FEDM c FLEE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund (FEDM) и Franklin FTSE Europe ETF (FLEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEDM | FLEE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 1.29 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.83 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.25 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 1.82 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.47 | 6.95 | -0.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEDM | FLEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 1.29 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.41 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между FEDM и FLEE составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEDM и FLEE
Дивидендная доходность FEDM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что больше доходности FLEE в 2.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEDM FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund | 2.98% | 2.97% | 2.94% | 2.61% | 2.53% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FLEE Franklin FTSE Europe ETF | 2.74% | 2.76% | 3.93% | 2.57% | 3.48% | 3.61% | 1.88% | 3.02% | 3.85% | 0.02% |
Просадки
Сравнение просадок FEDM и FLEE
Максимальная просадка FEDM за все время составила -29.37%, что меньше максимальной просадки FLEE в -37.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEDM и FLEE.
Загрузка...
Показатели просадок
| FEDM | FLEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.37% | -37.27% | +7.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.92% | -12.37% | +0.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.11% | -7.54% | +0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.14% | -7.18% | +0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 3.24% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEDM и FLEE
FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund (FEDM) и Franklin FTSE Europe ETF (FLEE) имеют волатильность 7.48% и 7.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FEDM | FLEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.48% | 7.19% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.93% | 11.09% | +1.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.54% | 17.61% | +0.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.40% | 17.19% | -0.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.40% | 18.92% | -2.52% |