PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEDIX с VEMRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEDIX с VEMRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class I (FEDIX) и Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VEMRX).

FEDIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г.. VEMRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности FEDIX и VEMRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class I (FEDIX) и Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VEMRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEDIX и VEMRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEDIX
Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class I		6.08%31.82%-3.64%20.77%-11.82%6.67%16.93%19.64%-18.89%36.50%
VEMRX
Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares		-0.20%24.84%11.40%8.88%-17.74%0.92%15.29%20.39%-14.55%31.44%

Доходность по периодам

С начала года, FEDIX показывает доходность 6.08%, что значительно выше, чем у VEMRX с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции FEDIX превзошли акции VEMRX по среднегодовой доходности: 9.73% против 7.59% соответственно.

FEDIX

1 день
1.90%
1 месяц
-6.08%
С начала года
6.08%
6 месяцев
11.75%
1 год
36.71%
3 года*
15.64%
5 лет*
7.83%
10 лет*
9.73%

VEMRX

1 день
2.35%
1 месяц
-6.40%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.42%
1 год
21.52%
3 года*
13.40%
5 лет*
3.64%
10 лет*
7.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class I

Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares

Часто сравнивают с FEDIX:
FEDIX с FXAIXFEDIX с IEMGFEDIX с EEMFEDIX с VTIFEDIX с VWOFEDIX с PBDCFEDIX с DEMAX
Часто сравнивают с VEMRX:
VEMRX с VWOVEMRX с FEMKXVEMRX с LZUSXVEMRX с FXAIXVEMRX с VOOVEMRX с VIGIXVEMRX с SPY

Сравнение комиссий FEDIX и VEMRX

FEDIX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии VEMRX в 0.08%.

FEDIX
Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class I
VEMRX
Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares

Доходность на риск

FEDIX vs. VEMRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEDIX
Ранг доходности на риск FEDIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEDIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEDIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEDIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEDIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEDIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
VEMRX
Ранг доходности на риск VEMRX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEMRX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMRX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMRX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMRX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMRX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEDIX c VEMRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class I (FEDIX) и Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VEMRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEDIXVEMRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.64

1.44

+1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.28

1.96

+1.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.27

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.67

1.95

+1.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.30

7.11

+7.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEDIX vs. VEMRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEDIX на текущий момент составляет 2.64, что выше коэффициента Шарпа VEMRX равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEDIX и VEMRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEDIXVEMRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64

1.44

+1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.24

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.46

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.21

+0.31

Корреляция

Корреляция между FEDIX и VEMRX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEDIX и VEMRX

Дивидендная доходность FEDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности VEMRX в 2.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEDIX
Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class I		4.43%4.70%4.01%2.11%1.79%11.83%0.55%1.05%1.84%1.49%1.44%0.83%
VEMRX
Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares		2.71%2.79%3.19%3.53%4.11%2.63%1.92%3.26%2.92%2.35%2.56%3.31%

Просадки

Сравнение просадок FEDIX и VEMRX

Максимальная просадка FEDIX за все время составила -42.98%, что больше максимальной просадки VEMRX в -36.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEDIX и VEMRX.

Загрузка...

Показатели просадок

FEDIXVEMRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.98%

-36.01%

-6.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.98%

-11.07%

+1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.42%

-32.54%

+5.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.98%

-36.01%

-6.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.86%

-8.95%

+1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.86%

-12.94%

+4.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

3.04%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности FEDIX и VEMRX

Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class I (FEDIX) и Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VEMRX) имеют волатильность 6.74% и 6.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEDIXVEMRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.74%

6.88%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.87%

10.91%

-1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.41%

15.39%

-0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.00%

15.22%

-1.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.66%

16.39%

-0.73%