PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEDIX с SEMNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEDIX с SEMNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class I (FEDIX) и Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I (SEMNX).

FEDIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г.. SEMNX управляется Hartford.

Доходность

Сравнение доходности FEDIX и SEMNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class I (FEDIX) и Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I (SEMNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEDIX и SEMNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEDIX
Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class I		6.08%31.82%-3.64%20.77%-11.82%6.67%16.93%19.64%-18.89%36.50%
SEMNX
Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I		3.88%40.36%7.56%8.80%-22.30%-5.11%23.58%22.12%-15.57%40.87%

Доходность по периодам

С начала года, FEDIX показывает доходность 6.08%, что значительно выше, чем у SEMNX с доходностью 3.88%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FEDIX имеют среднегодовую доходность 9.73%, а акции SEMNX немного отстают с 9.33%.

FEDIX

1 день
1.90%
1 месяц
-6.08%
С начала года
6.08%
6 месяцев
11.75%
1 год
36.71%
3 года*
15.64%
5 лет*
7.83%
10 лет*
9.73%

SEMNX

1 день
3.03%
1 месяц
-10.31%
С начала года
3.88%
6 месяцев
9.28%
1 год
41.21%
3 года*
17.53%
5 лет*
3.71%
10 лет*
9.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class I

Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I

Часто сравнивают с FEDIX:
FEDIX с FXAIXFEDIX с IEMGFEDIX с EEMFEDIX с VTIFEDIX с VWOFEDIX с PBDCFEDIX с DEMAX
Часто сравнивают с SEMNX:
SEMNX с VEMAXSEMNX с IEMGSEMNX с AVEMSEMNX с HFHIXSEMNX с HADAXSEMNX с HGIYXSEMNX с FEMSX

Сравнение комиссий FEDIX и SEMNX

FEDIX берет комиссию в 1.19%, что меньше комиссии SEMNX в 1.23%.

SEMNX
Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I
FEDIX
Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class I

Доходность на риск

FEDIX vs. SEMNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEDIX
Ранг доходности на риск FEDIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEDIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEDIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEDIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEDIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEDIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
SEMNX
Ранг доходности на риск SEMNX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEMNX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEMNX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEMNX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEMNX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEMNX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEDIX c SEMNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class I (FEDIX) и Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I (SEMNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEDIXSEMNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.64

2.16

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.28

2.73

+0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.41

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.67

2.78

+0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.30

11.39

+2.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEDIX vs. SEMNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEDIX на текущий момент составляет 2.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SEMNX равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEDIX и SEMNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEDIXSEMNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64

2.16

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.21

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.51

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.25

+0.27

Корреляция

Корреляция между FEDIX и SEMNX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEDIX и SEMNX

Дивидендная доходность FEDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности SEMNX в 1.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEDIX
Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class I		4.43%4.70%4.01%2.11%1.79%11.83%0.55%1.05%1.84%1.49%1.44%0.83%
SEMNX
Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I		1.52%1.58%1.16%1.33%1.86%1.21%0.77%2.17%1.22%0.82%0.94%0.94%

Просадки

Сравнение просадок FEDIX и SEMNX

Максимальная просадка FEDIX за все время составила -42.98%, что меньше максимальной просадки SEMNX в -65.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEDIX и SEMNX.

Загрузка...

Показатели просадок

FEDIXSEMNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.98%

-65.10%

+22.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.98%

-14.80%

+4.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.42%

-39.74%

+12.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.98%

-42.47%

-0.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.86%

-12.22%

+4.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.86%

-17.39%

+8.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

3.62%

-1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности FEDIX и SEMNX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class I (FEDIX) составляет 6.74%, в то время как у Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I (SEMNX) волатильность равна 10.25%. Это указывает на то, что FEDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEMNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEDIXSEMNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.74%

10.25%

-3.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.87%

15.23%

-5.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.41%

19.54%

-5.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.00%

17.65%

-3.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.66%

18.37%

-2.71%