PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEDIX с FKEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEDIX с FKEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class I (FEDIX) и Fidelity Emerging Markets K (FKEMX).

FEDIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г.. FKEMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности FEDIX и FKEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class I (FEDIX) и Fidelity Emerging Markets K (FKEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEDIX и FKEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEDIX
Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class I		6.08%31.82%-3.64%20.77%-11.82%6.67%16.93%19.64%-18.89%36.50%
FKEMX
Fidelity Emerging Markets K		0.98%31.18%7.26%15.36%-27.42%1.40%32.68%33.86%-17.92%46.97%

Доходность по периодам

С начала года, FEDIX показывает доходность 6.08%, что значительно выше, чем у FKEMX с доходностью 0.98%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FEDIX имеют среднегодовую доходность 9.73%, а акции FKEMX немного впереди с 10.08%.

FEDIX

1 день
1.90%
1 месяц
-6.08%
С начала года
6.08%
6 месяцев
11.75%
1 год
36.71%
3 года*
15.64%
5 лет*
7.83%
10 лет*
9.73%

FKEMX

1 день
3.49%
1 месяц
-7.62%
С начала года
0.98%
6 месяцев
4.40%
1 год
33.13%
3 года*
14.76%
5 лет*
3.11%
10 лет*
10.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class I

Fidelity Emerging Markets K

Часто сравнивают с FEDIX:
FEDIX с FXAIXFEDIX с IEMGFEDIX с EEMFEDIX с VTIFEDIX с VWOFEDIX с PBDCFEDIX с DEMAX
Часто сравнивают с FKEMX:
FKEMX с FEMKXFKEMX с FZAEXFKEMX с GICIXFKEMX с FXAIXFKEMX с VWOFKEMX с FNILXFKEMX с FDGRX

Сравнение комиссий FEDIX и FKEMX

FEDIX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии FKEMX в 0.77%.

FEDIX
Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class I
FKEMX
Fidelity Emerging Markets K

Доходность на риск

FEDIX vs. FKEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEDIX
Ранг доходности на риск FEDIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEDIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEDIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEDIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEDIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEDIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
FKEMX
Ранг доходности на риск FKEMX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FKEMX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKEMX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKEMX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKEMX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKEMX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEDIX c FKEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class I (FEDIX) и Fidelity Emerging Markets K (FKEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEDIXFKEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.64

1.75

+0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.28

2.36

+0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.34

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.67

2.36

+1.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.30

8.85

+5.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEDIX vs. FKEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEDIX на текущий момент составляет 2.64, что выше коэффициента Шарпа FKEMX равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEDIX и FKEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEDIXFKEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64

1.75

+0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.17

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.55

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.18

+0.35

Корреляция

Корреляция между FEDIX и FKEMX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEDIX и FKEMX

Дивидендная доходность FEDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности FKEMX в 0.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEDIX
Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class I		4.43%4.70%4.01%2.11%1.79%11.83%0.55%1.05%1.84%1.49%1.44%0.83%
FKEMX
Fidelity Emerging Markets K		0.07%0.07%0.78%1.24%0.89%6.18%1.46%1.85%1.00%0.08%0.84%0.70%

Просадки

Сравнение просадок FEDIX и FKEMX

Максимальная просадка FEDIX за все время составила -42.98%, что меньше максимальной просадки FKEMX в -69.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEDIX и FKEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

FEDIXFKEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.98%

-69.07%

+26.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.98%

-13.00%

+3.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.42%

-40.79%

+13.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.98%

-43.13%

+0.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.86%

-9.97%

+2.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.86%

-21.49%

+12.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

3.47%

-0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности FEDIX и FKEMX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class I (FEDIX) составляет 6.74%, в то время как у Fidelity Emerging Markets K (FKEMX) волатильность равна 9.99%. Это указывает на то, что FEDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FKEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEDIXFKEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.74%

9.99%

-3.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.87%

14.56%

-4.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.41%

19.60%

-5.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.00%

18.56%

-4.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.66%

18.46%

-2.80%