PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEDGX с PZIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEDGX с PZIEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class C (FEDGX) и Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class (PZIEX).

FEDGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г.. PZIEX - это активно управляемый фонд от Pzena. Фонд был запущен 31 мар. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности FEDGX и PZIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class C (FEDGX) и Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class (PZIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEDGX и PZIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEDGX
Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class C		5.82%30.50%-4.59%19.45%-12.76%5.51%15.73%18.27%-19.70%35.93%
PZIEX
Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class		4.50%35.49%4.54%20.73%-5.67%6.65%8.43%13.57%-10.23%29.98%

Доходность по периодам

С начала года, FEDGX показывает доходность 5.82%, что значительно выше, чем у PZIEX с доходностью 4.50%. За последние 10 лет акции FEDGX уступали акциям PZIEX по среднегодовой доходности: 8.65% против 11.42% соответственно.

FEDGX

1 день
1.87%
1 месяц
-6.17%
С начала года
5.82%
6 месяцев
11.14%
1 год
35.35%
3 года*
14.48%
5 лет*
6.72%
10 лет*
8.65%

PZIEX

1 день
-0.06%
1 месяц
-10.85%
С начала года
4.50%
6 месяцев
10.81%
1 год
32.97%
3 года*
18.78%
5 лет*
10.10%
10 лет*
11.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class C

Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class

Часто сравнивают с FEDGX:
FEDGX с MAGSFEDGX с VOTFEDGX с CNWIXFEDGX с FEDAXFEDGX с FIMKXFEDGX с DEMAXFEDGX с SIVLX
Часто сравнивают с PZIEX:
PZIEX с FEDTXPZIEX с DEMAXPZIEX с EMXCPZIEX с PZVIXPZIEX с FEDAXPZIEX с FEDIXPZIEX с FIQGX

Сравнение комиссий FEDGX и PZIEX

FEDGX берет комиссию в 2.25%, что несколько больше комиссии PZIEX в 1.08%.

FEDGX
Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class C
PZIEX
Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class

Доходность на риск

FEDGX vs. PZIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEDGX
Ранг доходности на риск FEDGX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEDGX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEDGX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEDGX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEDGX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEDGX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
PZIEX
Ранг доходности на риск PZIEX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZIEX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZIEX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZIEX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZIEX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZIEX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEDGX c PZIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class C (FEDGX) и Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class (PZIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEDGXPZIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.53

2.16

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.15

2.62

+0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.41

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.54

2.48

+1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.63

9.49

+4.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEDGX vs. PZIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEDGX на текущий момент составляет 2.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PZIEX равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEDGX и PZIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEDGXPZIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

2.16

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.70

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.75

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.57

-0.12

Корреляция

Корреляция между FEDGX и PZIEX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEDGX и PZIEX

Дивидендная доходность FEDGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что меньше доходности PZIEX в 4.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEDGX
Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class C		3.60%3.81%3.01%1.09%0.57%10.88%0.00%0.00%0.49%1.54%0.58%0.00%
PZIEX
Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class		4.60%4.81%7.38%5.79%2.08%2.79%1.28%6.32%1.28%1.41%0.98%2.23%

Просадки

Сравнение просадок FEDGX и PZIEX

Максимальная просадка FEDGX за все время составила -44.26%, примерно равная максимальной просадке PZIEX в -44.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEDGX и PZIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

FEDGXPZIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.26%

-44.59%

+0.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.97%

-12.79%

+2.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.29%

-25.38%

-2.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.26%

-44.59%

+0.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.97%

-12.79%

+4.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.62%

-9.64%

+0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

3.34%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности FEDGX и PZIEX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class C (FEDGX) составляет 6.74%, в то время как у Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class (PZIEX) волатильность равна 7.68%. Это указывает на то, что FEDGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PZIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEDGXPZIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.74%

7.68%

-0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.91%

11.57%

-1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.46%

15.45%

-0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.00%

14.51%

-0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.65%

15.31%

+0.34%