PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEDDX с FGKPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEDDX с FGKPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Emerging Markets Discovery Fund (FEDDX) и Fidelity SAI Emerging Markets Low Volatility Index Fund (FGKPX).

FEDDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г.. FGKPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 янв. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FEDDX и FGKPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Emerging Markets Discovery Fund (FEDDX) и Fidelity SAI Emerging Markets Low Volatility Index Fund (FGKPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEDDX и FGKPX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FEDDX
Fidelity Emerging Markets Discovery Fund		6.15%31.90%-3.68%20.76%-11.83%6.65%16.96%12.09%
FGKPX
Fidelity SAI Emerging Markets Low Volatility Index Fund		0.61%12.56%5.96%15.28%-12.98%10.75%5.22%3.48%

Доходность по периодам

С начала года, FEDDX показывает доходность 6.15%, что значительно выше, чем у FGKPX с доходностью 0.61%.

FEDDX

1 день
1.90%
1 месяц
-6.08%
С начала года
6.15%
6 месяцев
11.77%
1 год
36.78%
3 года*
15.69%
5 лет*
7.84%
10 лет*
9.73%

FGKPX

1 день
1.67%
1 месяц
-2.77%
С начала года
0.61%
6 месяцев
2.22%
1 год
13.45%
3 года*
10.23%
5 лет*
5.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Emerging Markets Discovery Fund

Fidelity SAI Emerging Markets Low Volatility Index Fund

Часто сравнивают с FEDDX:
FEDDX с FEMKXFEDDX с FITLXFEDDX с HAWXFEDDX с FCPVXFEDDX с GQGPXFEDDX с ECOWFEDDX с EEM
Часто сравнивают с FGKPX:
FGKPX с FHKFXFGKPX с VOOFGKPX с VMMSXFGKPX с FPADXFGKPX с EDIVFGKPX с DEMFGKPX с DFCEX

Сравнение комиссий FEDDX и FGKPX

FEDDX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии FGKPX в 0.23%.

FEDDX
Fidelity Emerging Markets Discovery Fund
FGKPX
Fidelity SAI Emerging Markets Low Volatility Index Fund

Доходность на риск

FEDDX vs. FGKPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEDDX
Ранг доходности на риск FEDDX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEDDX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEDDX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEDDX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEDDX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEDDX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
FGKPX
Ранг доходности на риск FGKPX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGKPX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGKPX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGKPX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGKPX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGKPX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEDDX c FGKPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Emerging Markets Discovery Fund (FEDDX) и Fidelity SAI Emerging Markets Low Volatility Index Fund (FGKPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEDDXFGKPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.64

1.40

+1.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.27

1.93

+1.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.27

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.69

1.68

+2.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.37

5.61

+8.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEDDX vs. FGKPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEDDX на текущий момент составляет 2.64, что выше коэффициента Шарпа FGKPX равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEDDX и FGKPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEDDXFGKPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64

1.40

+1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.50

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.43

+0.09

Корреляция

Корреляция между FEDDX и FGKPX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEDDX и FGKPX

Дивидендная доходность FEDDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что меньше доходности FGKPX в 7.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEDDX
Fidelity Emerging Markets Discovery Fund		4.38%4.65%3.99%2.05%1.69%11.90%0.59%1.05%1.88%1.50%1.36%0.81%
FGKPX
Fidelity SAI Emerging Markets Low Volatility Index Fund		7.70%7.75%5.07%2.91%1.88%2.30%1.77%1.88%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FEDDX и FGKPX

Максимальная просадка FEDDX за все время составила -42.95%, что больше максимальной просадки FGKPX в -32.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEDDX и FGKPX.

Загрузка...

Показатели просадок

FEDDXFGKPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.95%

-32.05%

-10.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.94%

-7.14%

-2.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.45%

-20.69%

-6.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.82%

-5.38%

-2.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.86%

-5.41%

-3.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

2.14%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности FEDDX и FGKPX

Fidelity Emerging Markets Discovery Fund (FEDDX) имеет более высокую волатильность в 6.76% по сравнению с Fidelity SAI Emerging Markets Low Volatility Index Fund (FGKPX) с волатильностью 4.76%. Это указывает на то, что FEDDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGKPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEDDXFGKPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.76%

4.76%

+2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.89%

6.59%

+3.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.45%

9.98%

+4.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.00%

10.08%

+3.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.66%

12.47%

+3.19%