PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEDCX с PYELX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEDCX с PYELX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Emerging Markets Debt Fund (FEDCX) и Payden Emerging Markets Local Bond Fund (PYELX).

FEDCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 мар. 2011 г.. PYELX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности FEDCX и PYELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Emerging Markets Debt Fund (FEDCX) и Payden Emerging Markets Local Bond Fund (PYELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEDCX и PYELX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEDCX
Fidelity Series Emerging Markets Debt Fund		-1.01%14.91%7.39%11.92%-16.08%-1.28%4.78%10.50%-4.55%10.59%
PYELX
Payden Emerging Markets Local Bond Fund		-3.00%19.79%-3.48%13.16%-11.28%-7.83%1.79%13.92%-8.16%15.38%

Доходность по периодам

С начала года, FEDCX показывает доходность -1.01%, что значительно выше, чем у PYELX с доходностью -3.00%. За последние 10 лет акции FEDCX превзошли акции PYELX по среднегодовой доходности: 4.29% против 2.42% соответственно.

FEDCX

1 день
0.36%
1 месяц
-3.24%
С начала года
-1.01%
6 месяцев
2.49%
1 год
10.61%
3 года*
10.40%
5 лет*
3.39%
10 лет*
4.29%

PYELX

1 день
0.63%
1 месяц
-5.30%
С начала года
-3.00%
6 месяцев
0.18%
1 год
11.73%
3 года*
6.28%
5 лет*
2.19%
10 лет*
2.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Emerging Markets Debt Fund

Payden Emerging Markets Local Bond Fund

Часто сравнивают с FEDCX:
FEDCX с VGAVXFEDCX с VWOBFEDCX с EMBFEDCX с FBIIXFEDCX с FSKAXFEDCX с FAPDXFEDCX с FSHNX
Часто сравнивают с PYELX:
PYELX с PELBXPYELX с ABALXPYELX с AGEPXPYELX с PACEXPYELX с FNMIXPYELX с GMOQXPYELX с AMAPX

Сравнение комиссий FEDCX и PYELX

FEDCX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии PYELX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

PYELX
Payden Emerging Markets Local Bond Fund
FEDCX
Fidelity Series Emerging Markets Debt Fund

Доходность на риск

FEDCX vs. PYELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEDCX
Ранг доходности на риск FEDCX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEDCX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEDCX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEDCX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEDCX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEDCX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
PYELX
Ранг доходности на риск PYELX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYELX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYELX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYELX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYELX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYELX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEDCX c PYELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Emerging Markets Debt Fund (FEDCX) и Payden Emerging Markets Local Bond Fund (PYELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEDCXPYELXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.13

0.11

+2.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.01

1.22

+1.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.77

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.35

0.24

+2.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.10

3.45

+6.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEDCX vs. PYELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEDCX на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа PYELX равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEDCX и PYELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEDCXPYELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

0.11

+2.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.04

+0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.07

+0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.03

+0.68

Корреляция

Корреляция между FEDCX и PYELX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEDCX и PYELX

Дивидендная доходность FEDCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.51%, что меньше доходности PYELX в 7.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEDCX
Fidelity Series Emerging Markets Debt Fund		5.51%5.97%5.18%5.55%3.84%3.81%4.99%5.89%6.08%7.33%7.03%5.61%
PYELX
Payden Emerging Markets Local Bond Fund		7.49%7.32%7.08%5.38%5.93%5.36%4.69%5.46%6.67%6.15%5.44%5.26%

Просадки

Сравнение просадок FEDCX и PYELX

Максимальная просадка FEDCX за все время составила -26.00%, что меньше максимальной просадки PYELX в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEDCX и PYELX.

Загрузка...

Показатели просадок

FEDCXPYELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.00%

-56.98%

+30.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.76%

-50.21%

+45.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.00%

-51.98%

+25.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.00%

-52.62%

+26.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.73%

-6.64%

+2.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.40%

-16.96%

+12.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

3.54%

-2.40%

Волатильность

Сравнение волатильности FEDCX и PYELX

Текущая волатильность для Fidelity Series Emerging Markets Debt Fund (FEDCX) составляет 1.92%, в то время как у Payden Emerging Markets Local Bond Fund (PYELX) волатильность равна 3.36%. Это указывает на то, что FEDCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PYELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEDCXPYELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.92%

3.36%

-1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.07%

4.66%

-1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.22%

111.80%

-106.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.27%

50.59%

-44.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.59%

36.37%

-29.78%