PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FECMX с VWO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FECMX с VWO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FECMX (Fidelity Advisor Emerging Markets Fund Class I) and VWO (Vanguard FTSE Emerging Markets ETF) are both Emerging Markets Equities funds. FECMX is actively managed, while VWO is passively managed. Over the past 5 years, FECMX returned 7.35%/yr vs 5.17%/yr for VWO. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. FECMX charges 0.87%/yr vs 0.08%/yr for VWO.

Доходность

Сравнение доходности FECMX и VWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Emerging Markets Fund Class I (FECMX) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FECMX показывает доходность 28.19%, что значительно выше, чем у VWO с доходностью 12.22%.

FECMX

1 день
1.69%
1 месяц
9.76%
С начала года
28.19%
6 месяцев
30.64%
1 год
58.46%
3 года*
23.77%
5 лет*
7.35%
10 лет*
—

VWO

1 день
-1.41%
1 месяц
2.72%
С начала года
12.22%
6 месяцев
13.79%
1 год
30.72%
3 года*
18.02%
5 лет*
5.17%
10 лет*
8.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FECMX и VWO

2026 (YTD)20252024202320222021
FECMX
Fidelity Advisor Emerging Markets Fund Class I		28.19%31.00%7.13%15.15%-27.49%-0.57%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		12.22%25.60%10.59%9.25%-17.98%-3.36%

Correlation

The correlation between FECMX and VWO is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2021 г.

0.92

The correlation between FECMX and VWO has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Emerging Markets Fund Class I

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с FECMX:
FECMX с WXCIXFECMX с VEMAXFECMX с FEDDXFECMX с FEDIXFECMX с CNWIXFECMX с FGKPXFECMX с VYMI
Часто сравнивают с VWO:
VWO с VEAVWO с IEMGVWO с VXUSVWO с EEMVWO с VOOVWO с VTIVWO с VEMAX

Доходность на риск

FECMX vs. VWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FECMX
Ранг доходности на риск FECMX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FECMX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FECMX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FECMX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FECMX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FECMX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
VWO
Ранг доходности на риск VWO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWO: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FECMX c VWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Emerging Markets Fund Class I (FECMX) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FECMXVWODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.10
1.94

+1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.91
2.69

+1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.36

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.50

2.76

+1.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.07

9.96

+7.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FECMX vs. VWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FECMX на текущий момент составляет 3.10, что выше коэффициента Шарпа VWO равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FECMX и VWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FECMXVWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.10

1.94

+1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.30

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.27

+0.17

Просадки

Сравнение просадок FECMX и VWO

Максимальная просадка FECMX за все время составила -40.89%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FECMX и VWO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FECMXVWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.89%

-67.68%

+26.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.02%

-11.17%

-1.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.14%

-17.37%

-1.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.89%

-32.64%

-8.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.41%

+1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.90%

-15.82%

-0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

3.09%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности FECMX и VWO

Fidelity Advisor Emerging Markets Fund Class I (FECMX) имеет более высокую волатильность в 7.94% по сравнению с Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) с волатильностью 5.61%. Это указывает на то, что FECMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FECMXVWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.94%

5.61%

+2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.09%

13.22%

+2.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.94%

15.89%

+3.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.93%

17.37%

+1.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.90%

19.20%

-0.30%

Сравнение комиссий FECMX и VWO

FECMX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FECMX и VWO

Дивидендная доходность FECMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности VWO в 2.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FECMX
Fidelity Advisor Emerging Markets Fund Class I		0.03%0.04%0.64%1.13%0.86%6.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		2.40%2.79%3.20%3.52%4.11%2.63%1.91%3.23%2.88%2.30%2.52%3.26%

Часто задаваемые вопросы

FECMX and VWO have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FECMX has higher volatility (7.94%) compared to VWO (5.61%). In terms of maximum drawdown, FECMX dropped -40.89% vs VWO's -67.68%.

FECMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FECMX и VWO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор