Сравнение FECGX с MADCX
FECGX (Fidelity Small Cap Growth Index Fund) and MADCX (BlackRock Emerging Markets Fund, Inc.) are both mutual funds - FECGX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Fidelity, while MADCX is a Emerging Markets Diversified fund managed by BlackRock. Over the past 5 years, FECGX returned 5.98%/yr vs 6.02%/yr for MADCX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FECGX charges 0.05%/yr vs 0.86%/yr for MADCX.
Доходность
Сравнение доходности FECGX и MADCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FECGX показывает доходность 22.18%, что значительно ниже, чем у MADCX с доходностью 37.16%.
FECGX
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 5.93%
- С начала года
- 22.18%
- 6 месяцев
- 18.79%
- 1 год
- 42.27%
- 3 года*
- 19.96%
- 5 лет*
- 5.98%
- 10 лет*
- —
MADCX
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 8.14%
- С начала года
- 37.16%
- 6 месяцев
- 38.57%
- 1 год
- 64.95%
- 3 года*
- 22.49%
- 5 лет*
- 6.02%
- 10 лет*
- 11.87%
Сравнение доходности по годам FECGX и MADCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FECGX Fidelity Small Cap Growth Index Fund | 22.18% | 13.04% | 15.26% | 18.90% | -26.17% | 2.83% | 34.41% | 7.11% |
MADCX BlackRock Emerging Markets Fund, Inc. | 37.16% | 30.47% | -1.09% | 10.77% | -24.12% | -1.14% | 24.53% | 8.96% |
Correlation
The correlation between FECGX and MADCX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2019 г. | 0.64 |
The correlation between FECGX and MADCX has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FECGX vs. MADCX — Ранг доходности на риск
FECGX
MADCX
Сравнение FECGX c MADCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Growth Index Fund (FECGX) и BlackRock Emerging Markets Fund, Inc. (MADCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FECGX | MADCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.53 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.95 | 4.26 | -1.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.57 | 16.48 | -5.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FECGX и MADCX
Максимальная просадка FECGX за все время составила -41.85%, что меньше максимальной просадки MADCX в -66.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FECGX и MADCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FECGX | MADCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.85% | -66.58% | +24.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.81% | -15.57% | +0.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.45% | -20.25% | -8.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.34% | -40.70% | +0.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.65% | -18.35% | +2.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.13% | 4.01% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности FECGX и MADCX
Текущая волатильность для Fidelity Small Cap Growth Index Fund (FECGX) составляет 7.66%, в то время как у BlackRock Emerging Markets Fund, Inc. (MADCX) волатильность равна 11.84%. Это указывает на то, что FECGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MADCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FECGX | MADCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.66% | 11.84% | -4.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.76% | 21.05% | -4.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.23% | 23.34% | -1.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.70% | 18.78% | +5.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.21% | 18.85% | +8.36% |
Сравнение комиссий FECGX и MADCX
FECGX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии MADCX в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FECGX и MADCX
Дивидендная доходность FECGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности MADCX в 3.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FECGX Fidelity Small Cap Growth Index Fund | 0.44% | 0.54% | 1.25% | 0.81% | 0.80% | 3.43% | 1.00% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MADCX BlackRock Emerging Markets Fund, Inc. | 3.10% | 4.26% | 1.90% | 1.67% | 2.22% | 5.72% | 0.97% | 1.53% | 0.98% | 0.48% | 1.82% | 1.34% |
Часто задаваемые вопросы
FECGX and MADCX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MADCX has higher volatility (11.84%) compared to FECGX (7.66%). In terms of maximum drawdown, FECGX dropped -41.85% vs MADCX's -66.58%.
MADCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FECGX и MADCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор